全部でシグナルが10点灯していましたが、 前場での結果(期待値)： スト1:-31802 スト2:+40735 スト5:-5555 TOTAL:+3379、勝率6/9=66.7% 前場終わっての感想： 私が購入した2銘柄はどちらも大幅なマイナスでした。 しかしTOTAL結果はプラスで終わっており、買い方次第では勝てずとも損失を限定出来たのではないかと思います。 そも... ...続きを読む

連日の上昇でシグナルが点灯しました。 スト1(売り):8955,8993 スト2(買い):3264,7241 スト5(買い):2001,9031,9041,9042 など 購入する予定の銘柄は申し訳ありませんが、除外してあります。 それにしてもスト5は19年間で427トレード、一日で最大5銘柄までしかシグナルが点灯しなかったにも関わらず、今回一日で最大と同じ5つのシグナルが点... ...続きを読む

最近思ったことをだらだらと書いてみたいと思います。 ビッグ3が救済・・・。 それまでの経緯を見ていきます。 新興国にお金が流れる ↓ 新興国が活性化 ↓ 需要が飛躍的に拡大 ↓ 環境汚染、温暖化などが深刻化 ↓ 需要の急拡大により、資源の価格が高騰 ↓ 新興国市場開拓が企業の生き残りに関わってきたので、日本企業も新興国に大幅に参戦... ...続きを読む

色々と条件変えてみましたが勝率が向上しないので、もう諦めました。 最終的な形は3つあります。 最大保有数:3 平均年率:58.25% 月間勝率:76.99% 最大損失:-20% 最大保有数:4 平均年率:50.72% 月間勝率:77.88% 最大損失:-18% 最大保有数:5 平均年率:43.44% 月間勝率:78.32% 最大損失:-1... ...続きを読む

さっきまで延々と書き込んでいましたが、バグって全部消去されてしまったので、簡潔にしますorz Fig1がストラテジー1~6までの運用成績。 Fig2がそれらを用いた資産曲線。 年間勝率100% 月間勝率75%くらい 最大DD-33%くらい 凹んでから凹んだ分を取り戻すまでにかかった最大期間12ヵ月。 本当ならばもっと細かいところまで書き込んだのですが、また書くのは面倒なので、こ... ...続きを読む

とうとう細かい設定まで取り組むようになりました。 最終段階に来たような感じがします。 まずは手数料について： 証券会社によって、プランによって違うので面倒です。 とりあえず面倒なので、適当に決めます。 1トレード計算： 10万円以下/100円 20万円以下/200円 30万円以下/300円 50万円以下/450円 100万円以下/800円 以下+100万円毎... ...続きを読む

今まで複利運用の年率の算出方法に苦戦していました。 詳しく調べないと分からないので、年毎の成績を見てみました。 年度:最終純利益(万)/年間利益率(%) 1990: 25/16.95 1991: 15/ 8.75 1992: -7/-3.90 1993: 61/33.77 1994: -8/-3.63 1995: 40/17.16 1996: 131... ...続きを読む

まずは単利でいくつか既存のストラテジーを組み合わせて作った資産曲線がFig1でその結果が以下の通りです。 期間1990-2008/9 最大DD:-20%以上 PF:2.12 勝率:60.88%/トレード 総トレード:1227回 資金効率:61.20% 純利益合計:962万 平均単利:33.78% 案外、安定していませんか？ 個人的にはまずまずの出来だと思っています。 ... ...続きを読む

今回はとうとう複利運用について言及してみました。 1990年から2008/9まで。 150万スタートでどのくらい儲かるのか？もしくは破産してしまうのか？(複利運用の場合、最大DDが100%を超えた時点で破産) 結果は「破産しないように設定したストラテジー」なので、破産はしませんでしたが、非常に荒い資産曲線になってしまいました。 「これなら単利運... ...続きを読む

今回はリスクについて言及してみました。 まず、自分の作成したトレードの条件がどの程度実用に耐えうるのかを調べるために機能を拡張して、1ヵ月毎の勝率と最大損失額を見ました。 それがFig1です。 見づらいですね。 月間の勝率は61.61%。最大損失額は-499200(-33%) 次が334300(-22%) それらが起こる頻度は低いものの(2/224=0.89%... ...続きを読む

買い条件： %D(5:3)がSD(5:3:3)を上回る かつ SMA(33日)より終値が上 のとき翌日の寄り付き 決済： 利益15%以上 または ストップロス5%以下 または 含み益(終値)がピークから5%減少 で翌日寄り付き決済 市場：東証のみ 1回の売買20万円を上限。 結果： 142599トレード 勝率53.76% 平均損益740円 平均保有期間7.44日 ... ...続きを読む

今回は増田正美先生が考案したと言われている手法についての検証です。 その内容ですが、 ボリンジャーバンドとRSIで売られすぎ買われすぎを見て、DMI(ADX)とMACDでトレンド方向を見るという実に理にかなった素晴らしい手法であると思います。 売買の優先順位などの設定を細かく設定することは出来ませんでしたが、それなりにフィルターをかけて、いつものように検証をしてみました。 市場：東証のみ... ...続きを読む

前回の続き 今回の目的： 短期、中期、長期トレード別にその成績を調べ、最適な条件を模索すること。 まず最初に断っておくことがあります。 前回までの成績はプログラムミスでした。。orz 「過去、勝率の高かった銘柄を選んで」の部分が「今回購入しようとしている銘柄の勝率を反映したあとに勝率の高かった・・・」となっていました。いわゆる後出しジャンケンです。 これが違うだけでどれほ... ...続きを読む

昨日の結果：売買なし 今日のシグナル：なし Total:-180point 検証：とりあえず今までは上場廃止になった企業データが欠落していたので追加。しかしなぜか数銘柄が追加出来なかったので、約10銘柄(20%くらい）はデータ欠落中。 この作業に、丸々2日かかるというから困ったものです。 ブレイクアウトの買い条件は前回と同じ。 市場は東証のみに限定します。 エントリーシグナルが点灯した... ...続きを読む

今日の損益： トレードなし 合計：-180point 前回の続き: 思った以上に大変でした。 資産曲線Fig1が前回と同じ、Fig2が今回の修正図。 プログラムが複雑になってしまい、もしかしたらプログラムの方でミスがあるのかもしれません。 保有銘柄数最大3銘柄までとし、手持ち資金500万、一銘柄を一律100万購入という条件でなぜかPF1.74と向上しました。 ちなみに同時シグナル... ...続きを読む

今までは日経225ラージという1銘柄での取引について研究してきました。今回は企業別に曜日別動向を調べます。 とはいえ上場企業は4000近くあるので、出来なくはないですが、今回は日経平均を算出するのに用いる225社を対象に行います。 条件は前回と同様(EMA未使用で純粋に曜日のみ)。成績はパーセント表示にすることで資金的な要素を排除。 トレード数が少なく、ばらつきの多い銘柄を排除するため、トレード数300以... ...続きを読む

今日のシグナル:無し TOTAL:-180point そして明日もシグナルは無し。 今日はデイトレで取れる日だったようです。私は取れませんでした、残念。 資産曲線が欲しい： 私の使用している検証ツールでは資産曲線は日経225のような単体銘柄は表示できます。 しかし全株対象の資産曲線はなぜか表示出来ないのです。 これは不便なので、Excelにデータを移してマクロ組んで整理させて、資産曲線... ...続きを読む

前回の曜日別結果と相場の方向を見るために長期SMAを用いた結果を見比べることで、より曜日ファクターに依存している曜日とエントリー条件を模索しようというのが今回の目的です。 そこでトレンドを掴む指標を考えたのですが、どうもうまくいかないので、適当に条件決めて売り買い共にそこそこの結果になるように調整しました。 条件: 買いエントリー条件: (EMA,50日)が(EMA,150日)以上 もしくは (... ...続きを読む

前回はすみませんでした。 新たに日経先物225ラージのデータを1990年から2008/11まで取得し、曜日別の戦績を調べました。 条件は前回と同様。ただし決済条件はエントリーの翌日の終値。つまり丸々2日保有することになります。これが私の使用しているツールでの最短決済期間なので、こればかりはどうにもなりません。 曜日/エントリー:トレード数/勝率/平均損益/PF/最大DD(%) 月/買い:872/52... ...続きを読む

それでは最適売買条件模索を行います。 市場は日経先物225ラージにします。 それでは売買条件です。 使用するSMA期間:SMA(△) △=4,5,6,8,10,12(オシレータは短期の値動きを捉えるので、その分使用するSMAも短期のものを使用する必要があります) 売買条件：SMA(△)と終値との剥離率-▲%を下回ったら買い、▲%を上回ったら売り。 ▲=2,5 売買：寄り買い/寄り売り 決... ...続きを読む