期間1990-2008/9
最大DD:-20%以上
PF:2.12
勝率:60.88%/トレード
総トレード:1227回
資金効率:61.20%
純利益合計:962万
平均単利:33.78%
案外、安定していませんか？
個人的にはまずまずの出来だと思っています。
次に一か月単位で見た場合を表したのがFig2でその結果が以下の通りです。
月間勝率:66.96%/ヵ月
合計期間数:約224ヵ月
月間最大損失額：-30万
-20万以下:1
-10万以下:14
-5万以下:31
0以下:224
これは最終損益ではなく最大損失なので、最終損益はもう少し結果が良好になっているはずです。
この結果は個人的には最大損失額が少なくて悪くないとは思いましたが、月間勝率を出来れば80%以上にしたいと思いました。約67%だと3回に1回は負けていますからね。
最後にこの月間勝率は多少物足りないものの、比較的安定したストラテジーで複利運用した結果がFig3でその結果が以下のようになります。
PF:2.37
勝率:60.88%/トレード
総トレード数:1227回
資金効率:61.20%
最終純利益合計:6億1054万
平均複利:37.20%
安定しているストラテジーだとは思っていましたが、まさか最終結果が億単位までいくとは思っていませんでした。
150万からスタートで最大3銘柄という条件下なので、実際の売買では自分で売ったり買ったりした時に生じるスリッページでここまでの収益は出せないと思いますが、計算上ではこんなにハイリターンなのですね。
今回も比較してみますと、
単利:962万
複利:6億1054万
その比は63.47倍となりました。
ということは計算上ですが、安定しているストラテジーで複利運用するというのは、年率100%超えとかの驚異的なリターンを秘めているストラテジーを単利（もしくは複利）で採用するのと比べてもハイリターンになるのではないでしょうか？
平均年率100%といっても一年でも-70%とかの年があると、恐らく6億にはならないと思うのです。
実際に2008年が-70%で他が110%とすると2.8億になりました。
逆に1990年が-70%で他が110%でも2.8億でした。
というかどこが-70%でも2.8億でした。
まさに平均年率+37%が平均年率+100%にダブルスコア以上で勝つという奇妙な現象が起きたのです。
これら結果を踏まえて今のところ言える結論は
「安定したストラテジーで複利運用すると驚異的なリターンが望める」ってことでしょうか。
まぁ、個人的には単利運用でも多少年率が低くても安定している方がいいですけどね。
追記：平均年率が単利よりも複利のほうが向上していました。理論上これはあり得ないことなので、複利年率計算が間違っているのか、途中の売買過程が間違っているのか？
多分どこかにプログラムミスがあります。。。
更に追記：私の勘違いでした。「複利計算だが一年毎に150万円スタートにリセットする」場合と「複利計算で19年間一度もリセットしない」の両者においてならば、前者の平均年率を単利で計算、後者の平均年率を複利で計算すると後者は前者の年率を上回れないのです。
ただし、今回の場合は前者は1トレード毎のリセットで常に1銘柄50万(最大保有3なので実質資産150万)投資なので、後者の年率が前者を上回る可能性があるようなのです。
この辺は難しい話なので、データがそう言っているというだけで私も完全に理解してません。
ずっとプログラムミスを探してましたが、どうやらミスではなく、そういうものらしいです。
なので、今回書いた19年で純利益6億超えは「安定したストラテジーを使用すれば」「データ上では」可能という結果になりました。
