今回は単純移動平均線(SMA)について検証を行います。 といっても売買ルールは多岐に渡ります。これらを一々全て損益結果に表示したとしても苦労するだけで、実はそれらを戦略として使用するには問題があります。 それは移動平均線をどのように使用するのかによって、売買結果が思わしくなかったとしても、戦略の一部として使用することで飛躍的に損益結果が向上する可能性があるからなのです。 主に考えられる戦略としては... ...続きを読む

条件 市場:日経225ラージ 単位:1枚固定 期間:1990/1/1-2008/9/31 手数料:考慮しない 売買:寄り付き売買、引け決済 結果 曜日/シグナル:トレード数/勝率/平均損益/PF/最大DD 月/買い:873/49.60/5842/1.05/-47,838,800 火/買い:935/48.77/-7570/0.92/-46,727,510 水/買い:936/52.35/1380... ...続きを読む

昨日、今日はシグナルが出なかったので損益なしです。 損益:0point 合計損益:-180point 今日の寄り後下げをみて思ったこと： 金曜日は2日空くため、持ち越したくない人が多くなる可能性があります。ですので金曜日の後場は下げ方向の動きが強くなる傾向があるのでは？と思いました。 ただし夕場もあるので、一概には言えませんね。 一応、夕場の無かった昔のデータで曜日別に上げ下げの幅などを調べ... ...続きを読む

市場：225ミニ売り 結果：-180point 今日は窓開けて寄り付いたので、ちょっと心配でしたが、やはりというか上にいっちゃいました。 話は変わりますが、最近の大暴落によって今まで常勝を続けていたトレーダーが負け、常勝していた売買条件が機能しなくなっているようです。 私もその現象について確認してみました。株価と移動平均線の剥離率に着目したトレード手法は2007年までは非常に良い結果を残して... ...続きを読む

売買手法には主に 長期・中期・短期・超短期 テクニカル・ファンダメンタル 順張り(トレンド)・逆張り(オシレータ) に大別されると思います。 色々と売買を試してみたいのですが、そんなにお金がありません。 そこで、今のところは中期(or短期)/テクニカル/オシレータ(orトレンド)をメインに用いて売買手法を確立していきます。 市場は 株式・225・FX を対象にします。 これらの特... ...続きを読む

長いこと書き込みが無くてすみませんでした。 今後は書き込みのほうを継続していく予定です。 さて今まで2ヶ月間ほど、あれでもないこれでもないと（途中サボりながらも）手法を試してきました。 しかし独学では限界があったのです。 そこで色々なサイトを見てまわって、とにかく信頼出来なくてもなんでもいいから、くらいの気持ちで情報をかき集めたところ、運のいいことにとても良心的なサイトを発見出来ました。 ... ...続きを読む

条件は前回参照。 市場:1.EUR/JPY 2.EUR/USD 3.GBP/JPY 4.NZD/USD 足:1Min 結果:損益 X Y (Zは省略) 1 0.8% 0.05 0.3 2 該当なし 3 0.03% 0.2 0.2 4 該当なし 次は足を変えました 市場:1.USD/JPY 2.EUR/USD 使用足:1.1Hour 2.1Daily 結果:損益... ...続きを読む

毎回条件を列挙するのも面倒なので条件は基本的に省略します。 タイトルも面倒なので適当に・・・。 条件は難しく書いてありますが基本的にダブルボトム形成したら買い(ダブルトップ形成は売り)ということで問題ないです。 市場:USD/JPY(1Min) 期間:直近約一か月 売買条件:ダブルボトム形成時に買い、ダブルトップ形成時に売り。底値や高値などの概念は無し。 ダブルボトム形成判断:直近の価格が上昇⇒... ...続きを読む

期間:2008/09/01~2008/09/25 市場:USD/JPY 取引数量:1万固定 手数料:考慮しない スリッページ:3 使用する足:分足 ルール:現在終値が前回終値と比べて〇%以上小さいならば買い、逆は売りで〇分以上経過した場合は決済。〇分以内に逆トレード指示が出たらドテン売買。 結果： 指標値(〇%,〇分) トレード数　損益% 0.10,60 5 +0.06% 0.09,60... ...続きを読む

期間:1978/3~2008/9 指標:MACD パラメータ設定: FastEMA(10~25) SlowEMA(26~40) SignalSMA(9~10) スリッページ:3 通貨:USD/JPY 取引数量:10000通貨固定 結果： 順位　損益　パラメータ(Fast,Slow,Signal) 1 +277% 21,37,9 2 +253% 20,39,9 3 +242% 23,... ...続きを読む

ざっと参考書を流し読みしました。 今回の目的はバックテストの高速化です。(バックテスが高速で可能になれば、簡単にどの指標を用いた場合の結果が良好であったのかをすぐに判断することが可能なため。) Excelと何が違うのか？Excelと比べてどれほど高速なのか？個人的にはExcel(VBA)の方が断然詳しいので、あまり乗り気ではなかったのですが、ダメならまたExcelに戻ればいいくらいの気持ちでバックテ... ...続きを読む

年度　回帰係数 2001 0.812 2002 0.762 2003 0.711 2004 0.809 2005 0.655 2006 0.804 2007 0.872 2008 0.746 期間を一年とするとこのように精度にばらつきが発生しました。平均で0.87を期待していたのですが、どうやらそこまでの相関性は無かったようです。 そして、この8年間での売買結果は2007を除いてほぼマイナス... ...続きを読む

市場：日経225Large 学習データ期間:2001-2008/7 回帰係数:0.823 売買条件：応答曲面式の値が-30以下で買い、130以上で売り 40期間(200分)後に手仕舞い 保有数：常に0.1枚(miniでいう1枚に相当) トレード数:買い106 売り316 損益：買い137000 売り-488000(手数料+スリッページ含む) スリッページ+手数料:-337600(手数料=1トレー... ...続きを読む

色々と条件変えてやってみました。 で、やはりExcelで処理させると時間かかるので、軽いツールないかな～と探してましたら、普通に無料で分析出来るサイトがあったのでちょっと感心しました。ちなみにカブロフってサイトです。 話が前後しましたが、Excelで分析した結果載せます。 市場：日経225mini 期間：2007年の一年間で5分足 売買数量：すべて1枚(100株) 適用テクニカル手法：RSI... ...続きを読む

色々と売買条件を変えてみました。 手法：三本足 市場：日経225ミニ 足：日足 期間：2006/07/18-2008/07/18 取引数量：1枚 結果：寄り付き、ザラバ中、大引けで取引可能という設定に変更しました。・・・勝率は色々と条件変えても25%程度で、ほとんどが負けという悲惨な結果に。年率で言うと最適条件ですら-2%とか。最悪条件までいくと-10%超です。 考察：やはり日足がまずかっ... ...続きを読む

についての問題点で悩んでます。 売買条件を追加する前にまだまだ考慮しなければならないことがありました。それが日足を使用した検証です。 日足データを取得した場合、始値、高値、安値、終値の4データしか分かりません。この情報だけではどのような売買過程を通過したのかわからないのです。 例えば始値500円、高値700円、安値400円、終値600円、買いエントリー価格550円、損切り価格450円、手仕舞い... ...続きを読む

嘘を書いたつもりはないのですが、前回の日記の内容は間違ってました。 間違いは3つです。 1つ目は取引量が多くなりすぎるのを防ぐため売買数量を100株(1枚)に固定したつもりが、手違いで修正されてなかったのです。 正確には損益両方とも1/6くらいの数値になります。 2つ目は勝率です。前回は50%となっていましたが、これは2008/01/01~08/07/18の期間での結果です。 試しに06/... ...続きを読む

まずは条件を決めます。 今は3本足の高値/安値というテクニカル手法しか使えませんが、これをメインにまずは検証を行いたいと思います。 本当は前回書き込んだ式で建玉数を計算したいのですが、あまりにも購入株数が肥大化してしまうため、今回は無条件で100株(=1枚)エントリーとします。なのでリスク率は考慮しません。 市場：日経225ミニ(その時々で主であった限月) テクニカル手法：3本足の高値/安値 ... ...続きを読む

とうとう400ページ近くあった参考書もほぼ全て読破しました。それにしても大変な作業でした。10箇所くらい記述ミスもありました。しっかり内容を理解してやったので、全部修正出来ました。 今回使用した参考書通りに作成しただけでは不可能なシステムを今考えられるだけ列挙します。 1.日足以外でシグナルが出せない。： 取得するデータが日足なので、日足以外のデータ取得方法を学び、それを各手法に適応させなければなりま... ...続きを読む

検証を行うにあたり設定すべき条件の中で ・ストップロス率 ・リスク率 を決定することは個人的に非常に重要な部分であると考えています。 私の持っている参考書では ストップロス=直近3期間の値幅*ストップロス率 建玉数=購買力*リスク率/最大損失額(=ストップロス) となっています。 例えばストップロス率50%、リスク率10%、直近3期間の値幅が100円で購買力が100万だとすると、 ... ...続きを読む