曜日別 テクニカル08/11/14

[WEBさん]

条件
市場:日経225ラージ
単位:1枚固定
期間:1990/1/1-2008/9/31
手数料:考慮しない
売買:寄り付き売買、引け決済
結果
曜日/シグナル:トレード数/勝率/平均損益/PF/最大DD
月/買い:873/49.60/5842/1.05/-47,838,800
火/買い:935/48.77/-7570/0.92/-46,727,510
水/買い:936/52.35/13804/1.10/-93,340,300
木/買い:935/48.02/-7855/0.90/-51,494,838
金/買い:933/48.02/-13535/0.81/-66,890,500

月/売り:873/50.97/-7457/0.91/-66,145,689
火/売り:935/51.34/5933/1.05/-42,271,141
水/売り:936/47.97/-10619/0.87/-66,014,772
木/売り:935/52.41/6713/1.05/-67,322,271
金/売り:933/52.09/22686/1.10/-102,090,490

考察:多分売買手法の入力ミスはなかったはず。
結構ばらついたのが平均損益と最大DD。
結果だけを見ると月/水は寄り買い
火/木/金は寄り売りが優勢であることが分かります。
平均収支で見た場合の優勢順位は金>>>水>>>木>火>月といった感じ。
次は最大負け額。表示スペースの都合で表示は省略しました。
結果は水曜買いと金曜売りがグンを抜いてひどいです。
売り/買いどちらからも比較的安定しているのが火曜日。
最後に最大DD。
結果はほぼ最大負け額と同じようになりました。火曜が安定、金曜リスク高といったイメージでしょうか。

総合して考えてみますと、
安定性で考えた場合は火曜売り
利益重視で考えた場合は金曜売り
安定/利益共に重視するなら水曜買い(といっても比較的リスクは高い)

と私は判断しました。
とはいえ、売買回数(試行回数)が少なめなのと、ある短期間の値動き(大暴落/トレンド/レンジ相場など)について細部まで見たわけではないので、どの曜日がどのような市場の動きの場合に優秀な成績を出したのかは今回の結果だけでは分かりません。

そこで資産曲線を見てみます。
(著作権の問題があるので表示は出来ません。)
それでは火曜売り/水曜買い/金曜売りの順番で見ていきます。

火曜売り:1990-1992は比較的上昇、1993-1998が下降、1999-2002は上昇、2003-2005は下降、2006-2007は上昇、2008は急落
水曜買い:1900-1996は急上昇、1997-2001は急下降、2002-2007は急上昇、2008は急下降中
金曜売り:1990-1998は急上昇、1999-2000は大暴落、2001-2002はプラマイゼロ、2003-2007は下降、2008は急上昇のあと揉み合い

これに日経先物225の価格の動きを合わせます。
先物225ラージの動きは
1990-1992は比較的下げ相場、1993から2000はレンジ相場
2001-2002は急落相場、2003-2006が上昇相場、2007-2008が急落相場


ここでイメージとして相場全体が下なら買いはマイナスになりやすく、売りはプラスになりやすい。
相場全体が上なら買い売りの優位性は逆転するというのが自然な考え方でしょう。

結果:
1990-1992(下):火売(+)/水買(+)/金売(+)
1993-1996(上):火売(-)/水買(+)/金売(+)
1997-1998(上):火売(-)/水買(-)/金売(+)
1999-2000(上):火売(+)/水買(-)/金売(-)
2001-2001(下):火売(+)/水買(-)/金売(0)
2002-2002(下):火売(+)/水買(+)/金売(0)
2003-2005(下):火売(-)/水買(+)/金売(-)
2006-2006(上):火売(+)/水買(+)/金売(-)
2007-2007(下):火売(+)/水買(-)/金売(-)
2008-2008(下):火売(-)/水買(-)/金売(+)

何か見づらいので整理しますと、
売買条件/(相場と損益方向が合っている:合っていない)
火売/12:7
水買/8:11
金売/7:10

もっと方向が一致すると思いましたが、見事に裏切られました。一応場中取引限定なのでトレンド相場でもアメリカのファンダメンタル要因をあまり受けていないからでしょうかね。

結論:あまり顕著な偏りが出なかったのが残念なのですが、大きくみますと火曜売りが12:7で相場方向と一致している年度が多いため、火曜売りは相場のトレンドを気にした売買条件と組み合わせることで結果が向上する可能性が高いことが分かります。
逆に水買、金売に関してはあまりトレンドとは関連がなさそうなので、逆張り手法と併用することで結果が良好になる可能性が高いように思われます。

ただし、これら曜日別という売買条件は理論的な戦略ではないので、あまり極端に用いると普通にカーブフィッティング現象が起きると思います。



おまけ：私の使用している売買条件に寄りが高すぎたら(ギャップを伴ったら)売り、安すぎたら買いという条件を加えましたが、見事に成績が向上しませんでした。
やはり高く寄り付いたからといってその日のうちに窓を埋めるかどうかは分からないようです。
やはり窓を埋めるかどうかは連日窓開け相場が続いたときですね。

訂正：間違えました！
同じ足でエントリーとエグジットのシグナル両方ともに出せないようなのです。つまり、その日決済ではなく、実は翌日の終値で決済しているのです。
その日決済の結果が表示出来ないというのはかなり不便です。

あとは使用したデータが実は日経平均でした。これでは全く意味がありません！
なので、次回、もう一度検証を行います。