システムトレード その参

[WEBさん]

色々と売買条件を変えてみました。

手法：三本足
市場：日経225ミニ
足：日足
期間：2006/07/18-2008/07/18
取引数量：1枚
結果：寄り付き、ザラバ中、大引けで取引可能という設定に変更しました。・・・勝率は色々と条件変えても25%程度で、ほとんどが負けという悲惨な結果に。年率で言うと最適条件ですら-2%とか。最悪条件までいくと-10%超です。

考察：やはり日足がまずかったのでしょうか？それとも手法が市場に合っていないとか？わからないので、まず最初に手法を変えてみましょう。MACDを使用してみます。

手法：MACD(オシレータがプラスになったら買い、マイナスで売りのド転売買)
市場：日経225ミニ
足：日足
期間：2006/07/18-2008/07/18
取引数量：1枚
条件変更：StopLoss率=0.3固定、期間1=7-12,期間2=25-35,SIGNAL=9-15

結果：全462パターン,総損益上位から
総損益　勝率　トレード回数 条件(期間1:期間2:SIGNAL)
1:9400 31% 35(7:31:15)
2:-4100 43% 35(11:35:10)
3:-6900 41% 37(10:34:10)
...
上位2位で既にマイナスとか・・・。
ちなみに最下位の結果は
462:-687300 33% 55 (7:31:9)

考察：考察するまでもなくこの売買条件では駄目ですね。こうなったら参考書通りの売買条件でやってみましょう！
手法：MACD(オシレータがプラスになったら買い、マイナスで売りのド転売買)
市場：日経225ミニ
足：6分足
期間：2008/01/01-2008/07/14
取引数量：1枚
条件変更：StopLoss率=0.3固定、期間1=12,期間2=26,SIGNAL=9

結果：
総損益　勝率　トレード回数 条件(期間1:期間2:SIGNAL)
-860800 32% 712 (12:26:9)

考察：グラフに表示してみると素晴らしく滑らかな曲線を描きました。・・・下降ですが。712回もトレードしているのでかなりの勢いで必敗トレードです。総手数料も片道100円という格安でさえ142400円(約半年)で、証券会社もボロ儲けです。

マクロの作成ミスとも考えたのですが、どうもしっかりと売買タイミングは捉えている様子でした。知人に見せたら「シグナルと逆の売買で行けばいいんじゃない？」だそうで。それだと何だか本末転倒になりそうです。

今まではスイングトレードを中心に検証してきたので、今後はデイトレードでの検証もやってみます。参考書曰く、「HV(ヒストリカルボラティリティ)が高い時は窓を開けやすいので、デイトレでやってみるとか色々工夫してくれ」だそうで、次回はHVを気にしながらのデイトレ検証を予定しています。

おまけ：試しにシグナルと逆の売買を行うように指示しました。すると損益-1689200という強烈な結果になりました。
勝率は53%もあるのに駄目ですね～。・・・何か税金取られすぎですか？勝った場合20%引いてるんですが。
試しに税金無しにしました。脱税です。今度は逆売買でなく普通の条件でMACDです。総損益-374300。まだマイナスです。あと考えられるのがスリッページだけです。+5,-5で一取引につき10円発生するので実質1000円です。手数料が往復200円で合計1200円。712回トレードしたから854400円の諸経費がかかってます。
・・・ハイ、完全にこれが敗因ですね。