今までは日経225ラージという1銘柄での取引について研究してきました。今回は企業別に曜日別動向を調べます。 とはいえ上場企業は4000近くあるので、出来なくはないですが、今回は日経平均を算出するのに用いる225社を対象に行います。 条件は前回と同様(EMA未使用で純粋に曜日のみ)。成績はパーセント表示にすることで資金的な要素を排除。 トレード数が少なく、ばらつきの多い銘柄を排除するため、トレード数300以... ...続きを読む

前回の曜日別結果と相場の方向を見るために長期SMAを用いた結果を見比べることで、より曜日ファクターに依存している曜日とエントリー条件を模索しようというのが今回の目的です。 そこでトレンドを掴む指標を考えたのですが、どうもうまくいかないので、適当に条件決めて売り買い共にそこそこの結果になるように調整しました。 条件: 買いエントリー条件: (EMA,50日)が(EMA,150日)以上 もしくは (... ...続きを読む

前回はすみませんでした。 新たに日経先物225ラージのデータを1990年から2008/11まで取得し、曜日別の戦績を調べました。 条件は前回と同様。ただし決済条件はエントリーの翌日の終値。つまり丸々2日保有することになります。これが私の使用しているツールでの最短決済期間なので、こればかりはどうにもなりません。 曜日/エントリー:トレード数/勝率/平均損益/PF/最大DD(%) 月/買い:872/52... ...続きを読む

条件 市場:日経225ラージ 単位:1枚固定 期間:1990/1/1-2008/9/31 手数料:考慮しない 売買:寄り付き売買、引け決済 結果 曜日/シグナル:トレード数/勝率/平均損益/PF/最大DD 月/買い:873/49.60/5842/1.05/-47,838,800 火/買い:935/48.77/-7570/0.92/-46,727,510 水/買い:936/52.35/1380... ...続きを読む