曜日別 システムトレードNo3

[WEBさん]

前回の曜日別結果と相場の方向を見るために長期SMAを用いた結果を見比べることで、より曜日ファクターに依存している曜日とエントリー条件を模索しようというのが今回の目的です。

そこでトレンドを掴む指標を考えたのですが、どうもうまくいかないので、適当に条件決めて売り買い共にそこそこの結果になるように調整しました。
条件:
買いエントリー条件:
(EMA,50日)が(EMA,150日)以上
もしくは
(EMA,150日)が上昇、かつ(EMA50日)が上昇
売りエントリー条件:
(EMA,50日)が(EMA,150日)以下
もしくは
(EMA,150日)が下降、かつ(EMA50日)が下降

平均損益の改善額を載せます。
月/買い:+120
火/買い:-420
水/買い:+740
木/買い:+900
金/買い:+1200

月/売り:-110
火/売り:-900
水/売り:+860
木/売り:+1000
金/売り:+460

考察:
今回の指標がトレンドをうまく捉えていると仮定した場合、この結果はどのように解釈するのが妥当でしょうか？

まず直感で考えるならば、改善額の最も大きい金曜買い、ついで木曜売りは順張り戦略と組み合わせることで成績が向上しそうだ、というのがあると思います。

しかしそれ以外にも気になる点があります。
それは月曜と火曜の売り買い4つの戦略について、どれも改善が思わしくないのです。火曜売りに関しては-900と大幅なダウンを見せました。
これはどういうことなのか？

恐らくそれを求めるためには「今回使用した指標がどれほどトレンドの発生を的確に捉えているのか？」が重要になってくると思います。

そういう意味で、今回の指標が的確にトレンドを掴んでいるいる自信がないため正確なことは言えないのです。しかし、この月曜火曜の売買こそ、最も知りたい重要なポイントであると考えています。

そもそも今回やった作業は「トレンドにのってたまたま勝ったような売買」を抽出したのです。（損益が向上した水/木/金を抽出した）

これら作業で結果が向上した曜日というのは、つまり曜日別ファクターの依存度というよりも相場の流れ（トレンド）ファクターに強く依存している可能性が高くなるのです。
それら水/木/金を排除して残った曜日である月曜と火曜の売り/買いは、「結果が向上しなかったから悪い」とはならないのです。「他と比較してトレンドファクターに依存していない」となるのです。

正確にいえば、「トレンドファクター以外の何らかの要因が強く影響している」となると思います。
それが何なのかは現時点での分析では分からないのですが、その中にもしかしたら曜日別ファクターが含まれているかもしれない！というのが私の見解です。

トレンドの流れを的確に捉えた売買条件ではないので、誤差はあると思いますが、おおよその流れを見ると「今回の」結果では
火曜売り>>火曜買い>月曜売り>月曜買い>金曜売り
の順で曜日別ファクターの依存度が強い可能性があります。

結論:
以上、月曜と火曜は曜日を気にして売買しましょう、という結論になりました。
ちなみに月曜は買い、火曜は売りが有利です。

なぜ、このようなことをちまちま検証しているかといいますと、トレンドに乗って下降して好成績を出した金曜売りのような売買手法では現在の日経225が8000台という低水準の今となっては優秀であるとは言えないため、買い上がる場面で良い成績を残せる曜日を模索していたのです。

そういう意味では、買いでかつ成績がそこそこ良かったのが水曜買いです。修正前でPF1.13,修正後でPF1.29なので今後、もし上昇相場が来た時には好成績を叩き出せる可能性は高いと思います。

木曜と金曜に関してはどちらも売りからの成績が良かったですが、どちらもトレンドファクターに強く依存している可能性があるため、今回はどっちつかずといったところでしょうか。
ということは今までは木曜買い、金曜買いは成績が思わしくなかったですが、今後は好転する可能性が高いかもしれません。
ちなみに
木曜買い:修正前PF0.93→修正後PF1.04
金曜買い:修正前PF0.83→修正後PF0.90
今後上昇トレンドにうまく乗ればもう少し上昇余地はありそうですが、どうなるか？現段階ではまだ何とも言えません。