2009/1/15までの結果。 買い:+196234 売り:+361304 TOTAL:+557538(-12464) ()内は前日比 感想： まさかの日経平均急落がきました。 今まで明らかに買われすぎだったとか以前の問題で、8000ラインの攻防は普通に直近安値圏だと思います。 やはり個人投資家の買いでは、下支えするのは厳しいのでしょうかね。最近売買代金も少ないですし。 「日経平均... ...続きを読む

2009/1/14までの結果。 買い:+214284 売り:+355718 TOTAL:+570002(+21449) ※1銘柄15万購入による期待値。 本日のシグナルは3銘柄。保有も3銘柄。 今回の日記から前日からのTOTAL変化量も()内に記載します。 感想： ようやく意味の分からない日経平均上昇が終わり、相場もどちらに動いたらいいのか分からないというような値動きになってきました。 ... ...続きを読む

最近シグナルが出ないです。 1/9日分が2318売り(規制)と2350売り(規制)。 1/12日分が7885売り(逆日歩アリ)のみ。 7日続伸したにも関わらず、ブレイクアウトのストラテジーが反応しませんでした。 ~1/12までの結果： 買い:+210777(15) 売り:+337775(47) TOTAL:+548553(61) ()内は売買した銘柄数。 現在保有数は4銘柄 感想... ...続きを読む

遅れましたが明けましておめでとうございます。 株の結果は大幅に設定を変更したため、買い売り別に1銘柄15万まで投資した場合の結果のみを表示します。 買い：+212737(15銘柄) 売り：+94197(44銘柄) やはり株は買い方の方が優勢ですね。 FXについて: FXにおけるシステムトレードについて勉強したところ、どうやら一目均衡がかなり優れているとのことで、さっそくEUR/USDの1時間... ...続きを読む

本日までの取引(~12日目(最終日)) 久々に寝坊してしまって、取引自体は行えませんでした。 スト1:+68126 スト2:+378702 スト5:+72232 スト7:-48852 スト8:+15063 スト9:+45202 TOTAL:+505840(全38,勝率25/36=70%) 規制銘柄: TOTAL:+726046(全9) 決済後の損益: TOTAL:+203... ...続きを読む

何か過去の日記が読みづらかったのでまとめます。 書きたいことはかなり多くあるのですが、全部細々と書くと本一冊分くらいになるので、大まかな部分だけを検証した結果について質問形式でまとめてみます。 Ｑ：損切りは重要か？ Ａ：システムトレードにおいて損切りは必ずしも必要ではありません。 バックテストでは損切りを入れてもまともな結果が出ます。 しかし優位性があるかと言われれば、実はそうでもあり... ...続きを読む

(~10日目) スト1:+70896 スト2:+315205 スト5:+35127 スト8:-14248 スト9:+23716 TOTAL:+430696 規制銘柄 TOTAL:+702867 決済後成績 TOTAL:+331500 決済後の7241が強いです。 感想： 最近あまり新しいシグナルが出ません。 これは、主にストラテジーが逆張り主体だからだと思います。 ... ...続きを読む

(~9日目) スト10,11を追加。 これによって月間勝率85.4%になりました。 スト1:+94793 スト2:+315205 スト5:+21960 スト8:-40995 スト9:+50520 TOTAL:+441483 規制銘柄 TOTAL:+586308(全勝) 利確Or損切り銘柄その後 TOTAL:+245936 感想： いくらシグナルが点灯したからと... ...続きを読む

(~8日目) スト9を追加。 全て50万まで購入した場合の収益。 スト1(売り):+18884 スト2(買い):+315205 スト5(買い):+14932 スト8(買い):-41894 スト9(売り):+82134 TOTAL:+389261(銘柄数24) 規制銘柄 TOTAL:+456401 感想： 最近売りシグナルが多く点灯するので、下げ相場だとその分有利です。 ... ...続きを読む

分散投資の前に購入額制限について： 購入する銘柄の価格帯によって購入する額を調整する方法は最終損益が悪化しました。 もし購入制限を設けたいならば、その前にストラテジー自体を変更するのが先だと思いました。 低価格帯に特化したストラテジーと高価格帯に特化したストラテジーというように分けるべきなのです。 私のストラテジーは低価格帯に特化したストラテジーだったために、低価格帯の銘柄の購入額を抑えた結果、... ...続きを読む

本日のシグナルは規制銘柄のみ。(~5日目) スト1:+68640 スト2:+229833 スト5:+5958 TOTAL:+304431 規制銘柄 7014:利確+73935 8897:+48148 8878:+37572 8893:+14706 TOTAL:+174361 アスコット(3264)のS高でプラス幅を大きく伸ばしました。 あとは空売り規制でプラスになる幅が制限さ... ...続きを読む

本日まで(~4日目)の結果： スト1:+33051(4/6) スト2:+9284(2/4) スト5:+2878(2/5) TOTAL:+45214 前日、公表した銘柄で空売り規制に引っかかっていた銘柄が2つありました。 それらの結果は 7014:+61404 8897:+40741 TOTAL:+102144 更にSLに引っかかって決済してしまった銘柄2666が今日ストップ高... ...続きを読む

本日までの取引結果： ~3日目(修正アリ) スト1:-49543(3/5) スト2:-164088(1/3) スト5:-13635(0/4) TOTAL:-253147 ()内は(勝ち数/銘柄数) 参考までに銘柄を記述します。 3264 7241 2666(SL) 2001 2578 9031 9041 9042 6358 8955 8993(SL) 4614 ... ...続きを読む

今回はブレイクアウトについて。 30分足を使用。 買い：100本足の最高値をブレイクしたら買い。 25本足の最安値をブレイクで売り決済。 売り：100本足の最安値をブレイクしたら売り。 25本足の最高値をブレイクで買い決済。 決済条件： 利確：1% 損切り：1% 期限切れ:60本足経過 結果： Fig1を参照。 買いトレード数：1500くらい 売りトレード数：750くら... ...続きを読む

株のシステムと並行して以前断念したMetaTraderを使ってFXや日経225関連の売買についても検証していきます。 以前使用したことがあったので、足りないプログラム作成は案外簡単に出来ました。 今回使用した指標は終値と移動平均線との乖離率です。 株式市場では使い勝手のよかったこの指標が、FX市場において、どの程度の威力を発揮するのか！？ とりあえず細かいことは気にし... ...続きを読む

やっと完成しました。 結局一日掛かりの作業になってしまいました。 Fig1は分散投資条件なし、最大保有5銘柄。 Fig2は分散投資条件あり。 どちらも資産150万の単利投資で期間は1990-2008/12/10くらいまで。 →更に細かい条件説明(飛ばして下さい) 分散投資とは 例えばその日の1ストラテジーの購入数を30万と設定します。 ... ...続きを読む

後場はなかなかの荒れようでしたね。 ストNo:合計期待値 スト1:+46689(2/3) スト2:-33674(0/5) スト5:+35561(2/2) TOTAL:+48576 ()内は勝ち数/トレード数 期待値=(購入株数*株価変動幅)=(50万/始値)*(終値-始値) 合計期待値はそれら期待値をスト毎に合計した値。 1銘柄変わらず(±0)で最終的な勝率は4/9=44%でした。... ...続きを読む