後場はなかなかの荒れようでしたね。
ストNo:合計期待値
スト1:+46689(2/3)
スト2:-33674(0/5)
スト5:+35561(2/2)
TOTAL:+48576
()内は勝ち数/トレード数
期待値=(購入株数*株価変動幅)=(50万/始値)*(終値-始値)
合計期待値はそれら期待値をスト毎に合計した値。
1銘柄変わらず(±0)で最終的な勝率は4/9=44%でした。
前場と後場で全く逆の方向へ動いたにも関わらず前場後場どちらもプラス期待値で終わったため、適当に購入するよりも優位性の高いストラテジーだったと言えるのではないでしょうか。
スト5は全敗でしたが、それでもたったの-33674負けにしかならなかったのは1つ1つの損失が少なかったからです。
ちなみに私の購入した銘柄の最終的な期待値は
-5747と+5435でトータル-300くらいのマイナスで終わってホッとしています。(まだ保有中なので安心できませんが)
今日の取引の大半の利益は7241(+37624)と8993(+41254)の寄り付き買いでした。
よって今回のように10もシグナルが点灯したのに購入銘柄は2つと限定してしまうと、大きなプラスになった銘柄の恩恵が受けられず、結果期待値はプラスなのに実際の資産では負けてしまうことがあるようです。
今回の結果は実際の売買をしてみて気づいたことであったため、シストレの条件策定と並行してやっていくことで更によいシステムになると感じました。
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