システムトレード 分散投資

[WEBさん]

   

やっと完成しました。


結局一日掛かりの作業になってしまいました。









Fig1は分散投資条件なし、最大保有5銘柄。
Fig2は分散投資条件あり。
どちらも資産150万の単利投資で期間は1990-2008/12/10くらいまで。




→更に細かい条件説明(飛ばして下さい)
分散投資とは
例えばその日の1ストラテジーの購入数を30万と設定します。
同日に3つのストラテジーからそれぞれ以下に示す数だけ買いシグナルが点灯しました。
スト1:2
スト2:3
スト3:4
同日に1つのストで購入できるのは30万までなので、この30万を各銘柄に振り分けます。
スト1:30/2=15万
スト2:30/3=10万
スト3:30/4=7.5万
これによって計90万の資金が各銘柄に分散投資されることになりました。
ここで今回やるのは単利計算なので、資産が増えた場合も考慮します。
資産が増えても投資額は150万で抑えます。
そこで初期資産150万から購入している金額90万を引いた60万が次回購入可能金額となり、これを超える売買をしてはいけません。
もし、次の日に
スト1:3
スト2:2
スト3:1
というような買いシグナルが点灯した場合は、分散可能最低金額を10万と設定した場合、
60万/3(スト数)=20万なので、分散可能最低金額以上となり、分散可能と判断します。
今回は最大の30万投資は出来ないので20万を分散させます。
スト1:20/3=6.7万
スト2:20/2=10万
スト3:20/1=20万
こうして150万を超えることなく分散投資することが出来ました。
もしx万(購入限度額)/3（スト数)が10万を超えなくとも、購入限度額が20万以上であった場合は原則としてスト1を優先的に30万まで購入させることにしました。
その代わり、この場合はスト2やスト3は購入しません。


















結果：

Fig1、分散なしの場合は平均年率43.44%
月間勝率76.99%
最大損失-395603

Fig2、分散ありの場合は平均年率40.51%
月間勝率79.11%
最大損失-368032

ドローダウンとその期間は面倒なので考慮しません。







なかなか月間勝率が急激に上がらないのは毎度のことながら困っています。
しかし苦労しただけ月間勝率も2%強上がったのでヨシとします。

あと問題なのは平均年率の減少です。





そもそも、良い条件のストだけ揃えたので、大分カーブフィッティングしていると思います。

あとは勝率と損益から優位性数値を算出して、その数値が高い順に購入する手法を取っており、元々有利な銘柄を購入しています。
分散投資をするためにその有利な銘柄以外の多くの銘柄を購入しているため、中には優位性の低い不良銘柄を購入している部分もあるのです。


これら要因が平均年率の減少につながったと個人的には考えています。







となればこれは別に悲観することでもないと思います。
カーブフィッティングの緩和はとても大きく、フォワードテストをしても同等の結果が得られる可能性が高まりました。





他に気になる点があるとしたら、購入銘柄数が多くなりすぎると売買が面倒になるところでしょうか。