システムトレード FX

[WEBさん]

 

今回はブレイクアウトについて。

30分足を使用。
買い：100本足の最高値をブレイクしたら買い。
25本足の最安値をブレイクで売り決済。

売り：100本足の最安値をブレイクしたら売り。
25本足の最高値をブレイクで買い決済。

決済条件：
利確：1%
損切り：1%
期限切れ:60本足経過

結果：
Fig1を参照。
買いトレード数：1500くらい
売りトレード数：750くらい


考察：
どう考えても厳しいです。
一方的にプラスになれば言うことはないですが、一方的にマイナスでも改良の余地はあります。

今回のように、どっちつかずの資産曲線になると、どうやってもうまくいかない可能性が高く、仮にうまく良い曲線が描けてもカーブフィッティングしている可能性が高くなると思います。



前回と今回の結果から、どうやらFXの世界ではもっと別の指標を用いた方が良い結果が得られそうな気がしました。




そこで今現在思いつくFXで通用しそうな指標を挙げて見ます。

為替の世界がすぐに「適正値」に修正されるような動きをしていると仮定すれば、そもそも「絶好の買い場」というものは存在しなくなります。

絶好の買い場は適正値に修正される前の価格になるからです。その数秒しかない買い場を取ろうとするとスリッページがきつく、良い結果が得られないと思います。
そもそも1分足までしか用いないつもりなので、数秒の買い場での勝負に参戦する気はありません。


ここで、色々なHPを見て回ったのですが、結構優秀な成績を残しているストラテジーを複数公開している場所もありました。

それらは1日や2日といった比較的長期なものまで存在し、私がここで仮定した「FXの世界では絶好の買い場は存在しない」はかなり間違った解釈である可能性が高くなりました。




それらを見るに、短期ならティックレベルでの変動を取る手法、
または
長期投資でもその日1日の値幅を決め、上限に触れたら売り、下限に触れたら買いから入るという逆張り手法もありました。


ただ、私には長期投資でいう上限、下限の値幅決定方法が分かりません。
ピボットを用いるのか？
ヒスボラや価格変動率から決定する数値なのか？
ストップロスの値幅はどうやって決定するのか？

今考えられる可能性はこんなもんです。



なかなか奥が深い世界なのではないでしょうか。