移動平均線とストキャスティクス システムトレード

[WEBさん]

   

買い条件：
%D(5:3)がSD(5:3:3)を上回る
かつ
SMA(33日)より終値が上
のとき翌日の寄り付き

決済：
利益15%以上
または
ストップロス5%以下
または
含み益(終値)がピークから5%減少
で翌日寄り付き決済

市場：東証のみ
1回の売買20万円を上限。

結果：
142599トレード
勝率53.76%
平均損益740円
平均保有期間7.44日

これを実際の売買に適用、最大保有3銘柄。
同じ日時にC銘柄でエントリーが出た場合にエントリー。
C=00:DD -90,PF1.06,勝率45.79,トレード2642,収益48万※Fig1
C=05:DD-133,PF1.07,勝率46.29,トレード2538,収益59万
C=15:DD -55,PF1.19,勝率47.99,トレード2196,収益124万
C=30:DD -40,PF1.39,勝率51.22,トレード1669,収益176万※Fig2
C=50:DD -20,PF1.65,勝率51.78,トレード1120,収益173万

考察：何の変哲も無い、ごく普通の非常に単純な売買条件です。あまりに条件が緩いのでシグナルの総数が14万を超えるほどです。
なので全てのトレードを行うと結果は大したことはないです。それでも学習データが大量にあるため市場に再現性さえあれば、信頼性の高い条件で売買できるのが強みでしょうか。その結果がFig1です。

そしてこの条件を更に厳しくしていくとC=30や50というレベルでそれなりのパフォーマンスを実現。それがFig2(C=30)です。
前半の収益性の悪さが気になりますが、基本は右肩上がりで最大30日という中期保有にも関わらず最大DDも-20%くらいと比較的穏やかなカーブになりました。

ちなみに手数料を考慮しない収益176万は年率9.26%レベルです。
後半の収益性が高いために複利運用や追加投資をすれば指数関数的に収益性が高まる可能性が高いのではないのでしょうか。
終わり。