タグ:ETF のブログ

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IWM(JDR)の乖離率

2017/09/28に信託終了の準備が発表されたiシェアーズ米国小型株ETF-JDR（ラッセル2000）ですが、iNAVと気配値との乖離率をグラフにしました。上場初日～2017/11/27までと2017/9/19～2017/11/27までのグラフです。
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登録日時：2017/11/29(00:04)
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OEF(JDR)の乖離率

2017/09/28に信託終了の準備が発表されたiシェアーズ米国超大型株ETF-JDR（S&P100）ですが、iNAVと気配値との乖離率をグラフにしました。上場初日～2017/11/27までと2017/9/19～2017/11/27までのグラフです。
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登録日時：2017/11/29(00:03)
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FM(JDR)の乖離率

2017/09/28に信託終了の準備が発表されたiシェアーズフロンティア株ETF-JDR（MSCIフロンティア100）ですが、iNAVと気配値との乖離率をグラフにしました。上場初日～2017/11/27までと2017/9/19～2017/11/27までのグラフです。
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登録日時：2017/11/29(00:02)
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IEMG(JDR)の乖離率

2017/09/28に信託終了の準備が発表されたiシェアーズエマージング株ETF-JDR（MSCIエマージングIMI）ですが、iNAVと気配値との乖離率をグラフにしました。上場初日～2017/11/27までと2017/9/19～2017/11/27までのグラフです。
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登録日時：2017/11/29(00:00)
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TOK(JDR)の乖離率

2017/09/28に信託終了の準備が発表されたiシェアーズ先進国株ETF-JDR（MSCIコクサイ）ですが、iNAVと気配値との乖離率をグラフにしました。上場初日～2017/11/27までと2017/9/19～2017/11/27までのグラフです。　
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登録日時：2017/11/28(23:58)
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日興AMでETFの繰上げ償還

　　　　約款変更に係る書面決議の基準日設定公告がありました。以下の３銘柄が、監理銘柄（確認中）に指定されました：「上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株100」「上場インデックスファンドＦＴＳＥ日本グリーンチップ35」「上場インデックスファンド中国Ｈ株（ハンセン中国企業株）」　２０１８年３月８日をもって上場廃止になる可能性があります。　上場廃止の可能性がある３銘柄の、前引けと大引けにおけるiNAVと気配値か... ...続きを読む
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登録日時：2017/11/27(21:52)
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iShares内国ETFと外国ETFのパフォーマンスの比較

iSharesの内国ETFのうち、iSharesの外国ETFに投資するものがあります。1655.Tは、IVV1658.Tは、IEMG1659.Tは、USRTに投資しています。　これら内国ETFと、投資先の外国ETFのパフォーマンスを比較しました。　内国ETFのNAVと外国ETFのNAVの比較、および、内国ETFのNAVと外国ETFの終値を比較したグラフを作成しました。内国ETFのNAVのパフォーマンスは、外国E... ...続きを読む
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登録日時：2017/11/13(00:49)
外国人がJREITを買ったようです

ｉシェアーズ　Ｊリート　ＥＴＦ（1476)が、１４時くらいから明らかに高すぎる価格つきました。外国人が買っているのでしょうか。。　　　　　　
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登録日時：2017/11/02(20:40)
先物運用ETFは、パフォーマンスが低い？(その２)

　欧州株への投資を、現物でするか、先物でするかにパフォーマンスに違いがあるかを調べました。　１枚目のグラフはインデックスを EURO STOXX 50(ユーロ圏の主要50銘柄)現物投資を、iSharesのEUE先物ロングによる投資を、EURO STOXX Futures Roll Index のTotalReturnおよびExcessReturn　２枚目のグラフはインデックスを EURO STOXX Europ... ...続きを読む
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登録日時：2017/10/25(22:01)
先物運用ETFは、パフォーマンスが低い？

　先物運用する1680.T/1681.Tと、主に現物運用するインデックスファンドのパフォーマンスを比較しました。　1681.Tのパフォーマンスは、SMT新興国株式インデックスファンドよりも年率１．８５％低い。1680.Tのパフォーマンスは、野村の外国株ファンド（DC用）よりも年率０．３７％低い。　先物運用の理論的なパフォーマンスを表すS&P500先物指数と、現物運用の一例としてSPYのトータルリターンを比較する... ...続きを読む
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登録日時：2017/10/21(14:02)
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JDR固有のコスト(2017年5月調べ)

2017/04/26に掲載された「信託財産状況報告書」から、東証に上場しているiSharesETF(JDR)の分配金に関する為替スプレッドを、年率換算しました。　1361 SHYU i シェアーズ米国ハイイールド債券 ETF年間9.16円/口、0.083%　1362 SEML i シェアーズ新興国債券 ETF年間7.41円/口、0.109%　1363 IBTM i シェアーズ米国債 ETF（バークレイズ... ...続きを読む
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登録日時：2017/05/12(21:31)
MXS外株に誤発注がありました

1550.Tは、14:10:00 に、11930口、２４百万円できました。誤発注のようです。
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登録日時：2017/03/30(23:59)
SPDR500の乖離

今日の1557.T(SPDR500)は、まとまった裁定機会があったようですね。大引けの推定NAVは、25984円です。
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登録日時：2017/03/22(23:28)
３００投信、約款変更で乖離率が戻ってきてます

平成 29 年 1 月 26 日　「日経 300 株価指数連動型上場投資信託」約款変更のお知らせ　http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr/tdnetg3/20170126/ab9j25/140120170126482141.pdf　発表は、２６日の17:10交換口数が従来の３分の１となる　４０００千口に変更。１２億円相当。現在の上場受益権口数は３４６３２... ...続きを読む
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登録日時：2017/02/19(04:08)
MXSリスク５(1567)の乖離率

MAXISトピックスリスクコントロール(5%) (1567)のiNAVと最良気配値との乖離率をグラフにしました。今年の前引けと大引けのデータをもとにしています。　上場受益権口数は、25日が１万口、26日が２万口です。
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登録日時：2017/01/28(00:15)
東証REIT指数に連動するETF

2016/10/25 の大引けの、東証REIT指数に連動するETFの状況です。左の板ほど、保有コストが低くなっています。　本日上場の大和JREIT(1488)は、板が厚く、スプレッドも比較的狭くなっています。信託報酬は年率０．１６７４％（税込）です。　出来高・TICK回数は、野村REIT(1343)がダントツの１位です。信託報酬は年率０．３４５６％（税込）です。　インデックスファンドはコスト競争が激しくなってき... ...続きを読む
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登録日時：2016/10/25(21:20)
もし、S&P500をレバレッジ運用していれば・・・

アメリカのYAHOO FINANCEを使って、S&500連動ETFのSPYの過去の値動きを調べ、SPYをレバレッジ運用していればどうなっていたかを調べました。S&P500のレバレッジ運用の結果とみなしても、まあ、問題ないかな。　１９９３年１月２９日の価格を１としたときの、現在にいたるまでの値動きです。x1は実際の値動き（分配・分割調整済）x2、x3は、x1の日々の騰落率を２倍、３倍にしたものです。 ...続きを読む
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登録日時：2016/10/02(00:31)
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JDR固有のコスト(2016年6月調べ)

JDRとは、海外ETFを国内取引所で投資できるようにする仕組みです。　ブラックロックグループのETFは、国際分散投資のツールとして面白い商品です。http://jdr.tr.mufg.jp/products/ishares.html　これらETFの経費率は、海外も国内も原則同じです。しかし、JDRで保有する場合に限り、JDR固有のコストが発生しています。受託者が外貨建ての分配金を円転して国内投資家に渡すときに、... ...続きを読む
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登録日時：2016/06/04(22:11)
日経225ETFに誤発注？

本日の1321に安すぎる取引があった。誤発注？　仕組み債のノックイン狙い？　13:31 17910円 27767口から始まり、13:31 17130円 3口まで一直線で下げた。この間は、147117口　2,625,439,780円　平均17845.93円iNΑVを17910円とすると、売った人の「損失」は9,425,690円。　この後、13:31 17130円 50388口売った人の「損失」は39,302,64... ...続きを読む
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登録日時：2016/04/21(23:07)
アジア関連日本株指数上場投信(1562)が監理銘柄に

ＹＯＵＲＭＩＲＡＩアジア関連日本株指数上場投信(1562)が上場廃止になりそうです。http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr/tdnetg3/20160307/9rvte9/140120160307429649.pdfhttp://www.jpx.co.jp/news/1021/20160307-13.html　信託終了後に償還金を受け取れますが、特定口... ...続きを読む
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登録日時：2016/03/08(21:04)