タグ:ETF のブログ

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NEXT NOTE 原油ブルの乖離がひどい

NEXT NOTES 日経・TOCOM　原油　ダブル・ブル ETN(2038)　と　NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油ベア ETN(2039)の対象指数は　日経･東商取原油レバレッジ指数と日経･東商取原油インバース指数です。TOCOMのドバイ原油先物価格により定まる指数です。　先物１枚は、原油５０キロリットルに相当します。　2016年1月8日のデータでは、先物の日中取引の2016年6月限の帳入値は2... ...続きを読む
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登録日時：2016/02/11(11:47)
iシェアーズ　MSCI 日本株最小分散 ETF

iシェアーズ　MSCI 日本株最小分散 ETF (東証1477)は、10月20日のPCFによると、TOPIXのウェイト順位1～454位から152銘柄JASDAQ上場の日本マクドナルドＨＤ以上、153銘柄で構成されています。　MSCI最小分散指数の元指数となるMSCI JAPAN ex REITsは、308銘柄で構成されています。元指数の特性を残し、そのリスクだけを最小化したのが、MSCI最小分散指数になります。... ...続きを読む
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登録日時：2015/10/21(02:11)
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上場大中小の繰上償還等に係る書面決議基準日設定

最終売買日は、７月３日償還金支払開始日は、８月４日の予定。
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登録日時：2015/04/02(20:20)
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中型・小型ETFに波乱

3/15の、上場中型ETFおよび上場小型ETFは、無茶苦茶高い値段がついていました。　大引けの乖離率と、NAV上場中型 15.10%～13.21%,1112円　上場小型 17.43%～15.96%,1230円　
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登録日時：2013/03/16(00:26)
レバレッジ型ETFの日々の運用

日付Tに対し　　株価指数の変動率に対して日々K倍の値動きをする投資信託の１口あたりの基準価額をN(T)　　株価指数トータルリターンをR(T)　　株価指数をS(T)　とする。　　日付Tにおける投資信託の１口あたりの運用は　　現金＝N(T)　　先物ポジションの金額＝N(T)×K　　（正のときは買い持ち）　　先物ポジションの枚数＝N(T)×K÷S(T) 　である。　　日付T+1における投資信託の１口あたりの運用は　　... ...続きを読む
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登録日時：2013/01/09(21:48)
豪州REIT-ETF(1555)で波乱

本日の後場寄り付きに、豪州REIT-ETF(1555)で波乱です。適正価格が1105円とすると、売った人は39万9750円の損失です。
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登録日時：2012/11/29(22:32)
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ETF受益者情報調査（平成24年7月）の結果がでました

下記にて、2012年7月末のETF保有者の分布状況が公表されています。http://www.tse.or.jp/news/48/121112_a.html　気になったところをメモ。　（１）日本株の８％、REITの５３％、外国株の６４％が個人保有である。　　（２）最小売買単位を１単位とすると　１００単位以上の外国株ETFを保有している個人投資家は、延べ６２００人程度と推定する。　１００単位以上のREIT-ETFを... ...続きを読む
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登録日時：2012/11/23(14:42)
上場新興ETFが激安

昨日・今日の上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株100(1314)は、iNAVを大幅に下回る状況でした。　昨日の大引けの最良気配値とNAVの乖離率は、　　上場新興 -2.86% -5.11% 　　今日は、　　上場新興 -7.28% -7.84% ,544円　という状況です。　　
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登録日時：2012/10/23(19:47)
S&P500に連動する国内外ETFの比較

米国株指数S&P500に連動するＥＴＦ　・上場インデックスファンド米国株式(東証1547)　・SPDR S&P500 ETF Trust (NY Arca SPY, 東証1557)　のパフォーマンス（分配再投資）を比較した結果、　　SPDR ＞上場米国　となりました。　所々大きくブレる点があるのは、日米取引所の休日が違うというのが主な理由なので、無視してください。　　信託報酬は0.1680%と0.0945%で... ...続きを読む
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登録日時：2012/09/16(14:31)
NYダウに連動する国内外ETFの比較

ＮＹダウに連動するＥＴＦ　・NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信（大証1546）　・Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信（東証1679）　・SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NY Arca DJA)　のパフォーマンス（分配再投資）を比較した結果、　　NEXT FUNDS ＞ DJA ＞＞ Simple-X　と... ...続きを読む
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登録日時：2012/09/16(13:02)
MSCIコクサイに連動する国内外ETFの比較

MSCIコクサイ指数に連動するＥＴＦ　・上場インデックスファンド海外先進国株式(東証1680)　・ＭＡＸＩＳ海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信(東証1550)　・MSCI Kokusai Index Fund (NY Arca TOK)　のパフォーマンス（分配再投資）を比較しました。　所々大きくブレる点があるのは、日米取引所の休日が違うというのが主な理由なので、無視してください。　　　データは以下から取得し... ...続きを読む
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登録日時：2012/09/15(17:20)
2012年7月のETF分配権利付最終売買日

たぶん。　2012/07/03 (火) 　日興 TOPIX,225,新興,大,中,小,REIT,緑,MSジ,日中,配当　野村 225,上証50,ボベスパ、ロシア,南ア,金連動　シンプレクス JASDAQ20,マザーズコア　　2012/07/05 (木) 　日興先進国外債,豪REIT,新興外債　野村 TOPIX,日経300 　大和 TOPIX,225,コア30,電機,銀行　　2012/07/06 (金... ...続きを読む
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登録日時：2012/06/24(01:27)
TOPIXブルベアETFの運用の中身

上場して１週間が過ぎたTOPIXブル2倍ETFとTOPIXベアETFですが、これまでの運用の中身をまとめてみました。ソースは適時開示ですが、勝手に推定した数値もあります。
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登録日時：2012/04/15(03:27)
日経225ETFがそろってiNAV不具合

本日は、日経225ETFのリアルタイムiNAV配信に不具合が出る中　唯一正常に配信していたのがiShares225です。　高い信託報酬を取っているだけのことはあります。　　なお、取引には特に問題は発生していないやうです。
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登録日時：2012/04/02(23:42)
上場MSCI世界株(1554)が一時急落

上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本(愛称：上場MSCI世界株)に波乱です。　9:21に9520口926万円の売りが出て、9:42に1000口の買戻しがあったようです。11:30の推定NAVは990円です。
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登録日時：2012/03/26(22:05)
上場MSCIジャパンが高い

19日の上場MSCIジャパンETF(1544)は大引けの乖離率が17.90%～12.37%という、これまでになかった水準まで上がった。1450口の出来高のうち1160口が空売りで、売り方はMAX10円×3日分の負担となった。本日21日は、400口の出来高のうち、350口が買戻し。乖離率は34.25%～15.98%、NAVは536.33円。売り方は無事に買い戻せるか？
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登録日時：2012/03/21(22:50)
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日興AMの外国株ETFの実質的な費用

日興AMが運用する外国株ETFの決算短針が出ました。　　結論：　MSCI-KOKUSAI連動の1680の第一期の「隠れコスト」は、０．０６５％、実質０．３２６％　MSCI-KOKUSAI連動の1680の第二期の「隠れコスト」は、０．０５８％、実質０．３２０％　MSCI-EMERGING連動の1681の第一期の「隠れコスト」は、０．０５６％、実質０．３１７％　MSCI-EMERGING連動の1681の第二期の「隠... ...続きを読む
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登録日時：2012/03/11(18:34)
上場MSコクの寄付直後が安い

本日の上場MSコク(1680)の推定NAVと気配値の乖離率は、前引052%～0.23%、大引0.61%～0.03%でした。しかし、寄付直後はけっこうな波乱でした。寄付の推定NAVはわかりませんが、40円近く動くことはないでしょう。。
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登録日時：2012/03/07(19:22)
またもやMAXIS-TOPIX-ETF(1348)に波乱

大引けにかけて、iNAVをムシして大量に買われていきました。大引けのiNAVは845.3円でした。
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登録日時：2012/03/03(12:43)
リーマンショックを回避したTOPIXリスクコントロール指数

TOPIXリスクコントロール指数連動ETFは、現金が多いわりに信託報酬が割高なので、保有するのはちょっと考えてしまうETFですが、過去の指数はどうだったのかを確認しましょう。2002年5月28日を1000としたときの、リスクコントロール指数（5%,10%,15%）とTOPIXをグラフにしました。　リスクコントロール指数（10%,15%）は、「小泉郵政解散」の上昇相場にうまく乗る一方、「リーマンショック」の損... ...続きを読む
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登録日時：2012/02/11(19:25)