通貨オプション リスクリバーサル
通貨オプション リスクリバーサル
ドル円 0.98-1.24 円コールオーバー
ユーロ円 0.99-1.37 円コールオーバー
ポンド円 0.98-1.58 円コールオーバー
※リスクリバーサルとは
同じ権利行使期日、取引金額、25%デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格は一致するが、実際のマーケットでは通貨の需給に偏りがあるため、差額が生じる。
ドル円 0.98-1.24 円コールオーバー
ユーロ円 0.99-1.37 円コールオーバー
ポンド円 0.98-1.58 円コールオーバー
※リスクリバーサルとは
同じ権利行使期日、取引金額、25%デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格は一致するが、実際のマーケットでは通貨の需給に偏りがあるため、差額が生じる。
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