株価指数先物【引け後】 米CPI通過後のアク抜けに期待した押し目狙い

大阪6月限
日経225先物　38380　+70　（+0.18％）
TOPIX先物　2730.5　+2.0　（+0.07％）

　日経225先物（6月限）は前日比70円高の3万8380円で取引を終了。寄り付きは3万8650円と、シカゴ日経平均先物の清算値（3万8590円）を上回り、買い優勢で始まった。現物の寄り付き後ほどなくして3万8840円まで上げ幅を広げたが、その後は利益確定に伴うロング解消で、前場終盤にかけて3万8450円まで上げ幅を縮めた。ランチタイムで3万8630円まで切り返す場面も見られたものの、後場は持ち高調整が優勢となり、終盤にかけて一時3万8330円まで軟化した。

　米国市場の流れを受けて東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角に買いが入ったほか、前日の取引終了後に決算を発表したソニーグループ <6758> [東証Ｐ]が急伸したことも、先物市場でロングを強める一因となった。一気にオプション権利行使価格の3万8875円に接近したことで、ショートカバーを誘う形にもなったようである。

　15日に4月の米消費者物価指数（CPI）と米小売売上高の発表が予定されているため、買い一巡後は早めに利益を確定させる動きとなった。前場の段階では3万8450円まで上げ幅を縮めたものの、25日移動平均線を上回って推移していたこともあり、ランチタイムで押し目狙いのスタンスに向かわせた。ただし、前場の荒い値動きで短期筋のトレードは一巡したようだ。後場は動意薄のなか、終盤にかけて25日線と75日線を下回ったことで、持ち高調整の流れとなった。

　日経225先物はナイトセッションで25日線（3万8380円）と75日線（3万8420円）とのデッドクロスにより、両線が上値抵抗として一段と意識されてくる可能性がある。米CPIの結果次第の面はあるが、抵抗線を越えられないと、ボリンジャーバンドの-1σ（3万7700円）辺りをターゲットとしたショートが強まる可能性があろう。

　国内では決算発表がピークを通過。本日はソニーグループが急伸した一方で、ニトリホールディングス <9843> [東証Ｐ]が16％を超す急落となり、日経平均型の重荷となった。決算発表がピークを越したことで、改めてイレギュラー的な動きをみせた銘柄には見直しの動きも期待される。CPI通過によるアク抜けも意識されやすく、抵抗線突破を狙った押し目待ちのロング対応を想定しておきたい。

　なお、NT倍率は先物中心限月で14.05倍に上昇した。指数インパクトの大きい値がさハイテク株が買われたものの、ニトリＨＤの下落インパクトが日経平均型の重荷となった。主要企業の決算発表が一巡し、個別銘柄による指数変動の影響は落ち着いてくると考えられる。NT倍率は14.00倍辺りでの底固めから、25日線、200日線が位置する14.15倍処を試す動きが入りやすいだろう。

　手口面（立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が2万4749枚、ソシエテジェネラル証券が1万4899枚、サスケハナ・ホンコンが5496枚、バークレイズ証券が2715枚、SBI証券が2527枚、日産証券が2244枚、JPモルガン証券が1565枚、野村証券が1345枚、シティグループ証券が1043枚、モルガンMUFG証券が1030枚だった。

　TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が2万3976枚、ソシエテジェネラル証券が1万4829枚、JPモルガン証券が4340枚、バークレイズ証券が4195枚、モルガンMUFG証券が3455枚、ビーオブエー証券が2477枚、サスケハナ・ホンコンが2199枚、ゴールドマン証券が1713枚、シティグループ証券が781枚、BNPパリバ証券が768枚だった。

株探ニュース