予定通りコールはほとんど手仕舞いしてスッキリしました。 3月30日(火)　日経平均先物 後場終値　11,120円（＋0.90％） 夕場終値　11,120円（±0.00％） 夕場の収支　　＋86,463円 3月確定損益　＋1,461,233円 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 保有ポジション　口座　松井証券 必要証拠金 1,196,143円 ＝2,726,... ...続きを読む

今日は珍しくデルタで取れた感じです。 コール側、夕場はさすがに手仕舞いしたい。 3月30日(火)　日経平均先物 後場終値　11,120円（＋0.90％） 本日の収支　　＋216,409円 3月確定損益　＋1,374,770円 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 保有ポジション　口座　松井証券 必要証拠金 1,061,070円 ＝3,470,490円（SPA... ...続きを読む

飲みすぎて翌日のアップになってしまいました。 ポジは縮小にて利食い。 ガンマの数値に気を使ってます。 急落に滅法弱いポジになってます。 3月29日(月)　日経平均先物 後場終値　11,020円（＋0.82％） 夕場終値　11,070円（＋0.45％） 本日の収支　　＋331,958円 3月確定損益　＋1,158,361円 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※... ...続きを読む

朝一原資が安かったのが幸いでした。このときのコール買いが利き、何とか見られるポジションに。 期近は日中がプット高、夕場はコールがやや高くなってます。 終日コール買いを中心に調整。 コールのポジションサイズが大きくなり、調整で疲れました。 3月26日(金)　日経平均先物 後場終値　10,930円（＋1.48％） 夕場終値　10,960円（＋0.18％） 本日の収支　　＋108,9... ...続きを読む

気づいたらコールのガンマがえらい事に・・・。 為替はすごいし・・・ ちょっとマズイですね。 明日は難儀しそうです。 相場感持たないトレードの限界かな～。 為替の怪しい動きから察知できなきゃダメですね。 3月25日(木)　日経平均先物 後場終値　10,770円（＋0.27％） 夕場終値　10,810円（＋0.37％） 本日の収支　　±0円 3月確定損益　＋717,4... ...続きを読む

夕場はドル円が一気に円安に動き、先物は下げ、ＩＶも大きく上昇するという結構な見せ場となりました。 高くなったコールを中心に売り乗せし、勝負に出てみましたがどうなるでしょう。 3月24日(水)　日経平均先物 後場終値　10,740円（＋0.18％） 夕場終値　10,700円（－0.37％） 本日の収支　　±0円 3月確定損益　＋717,474円 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※... ...続きを読む

やることもほとんどなく、今日は少しＰ買いを追加したのみで終了。 これだけ動かないと株式デイトレの方も苦戦されてるように見受けられます。 とりあえず少量のセータだけは受け取れとれてますが、たいして減価しませんね。 3月23日(火)　日経平均先物 後場終値　10,720円（－0.27％） 夕場終値　10,740円（±0％） 本日の収支　　±0円 3月確定損益　＋717,474円 ... ...続きを読む

恐ろしく動かない日々が続きます。 反動が怖いところ。 それなりの戦略で対処したいところです。 今日はコールの買いを追加しました。 3月19日(金)　日経平均先物 後場終値　10,750円（＋0.56％） 夕場終値　10,740円（－0.09％） 本日の収支　　±0円 3月確定損益　＋717,474円 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 保有ポジショ... ...続きを読む

ポジの方は昨日から少し打診売りで作りました。 今日の夕場は一瞬のIV上昇を売れたので良かったです。 利食いしたほうが良かったのかは悩むとこ。 3月18日(木)　日経平均先物 後場終値　10,690円（－0.83％） 夕場終値　10,690円（＋0.09％） 本日の収支　　±0円 3月確定損益　＋717,474円 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 保有ポ... ...続きを読む

3月限お疲れ様でした。 終わってみると３Ｃ１０７レシオ持込も、枚数調整して有りだったかなと思えます。 でもまあこんなもんでしょう。 さあ、これからどうすっかな～ とりあえず明日は休んで旭山動物園に行くかもしれません。 3月11日(木)　日経平均先物 後場終値　10,680円（＋1.04％） 本日の収支　　＋371,872円 3月確定損益　＋1,101,884円 ※※... ...続きを読む

けっこうポジを縮小してスッキリしました。 ほんとはもっと縮小したかったのですが、スリペが嫌で閉じれませんでした。まあこれぐらいならいいでしょう。 明日状況次第ではＬＳ行ってみたいです。 3月10日(水)　日経平均先物 後場終値　10,560円（－0.18％） 夕場終値　10,510円（－0.47％） 本日の収支　　－93,062円 3月確定損益　＋730,012円 ※※※※※... ...続きを読む

夕場は久々にＩＶが上昇しました。 少量ですが売り増ししました。 日中はもっと買い戻しのチャンスがありましたが、今となっては逃しました。 このあたりがヘタです。 3月9日(火)　日経平均先物 後場終値　10,560円（－0.18％） 夕場終値　10,510円（－0.47％） 本日の収支　　＋76,094円 3月確定損益　＋823,074円 ※※※※※※※※※※※※※※※※... ...続きを読む

コールのガンマ－２がリスク。 それも値洗い次第ということで、 もう少し耐えさせてくれるとありがたいですが。 ずっと動かなかった状態の初動の後なのでマズイかな～。 3月8日(月)　日経平均先物 後場終値　10,580円（＋2.02％） 夕場終値　10,570円（－0.09％） 本日の収支　　±0円 3月確定損益　＋746,980円 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※... ...続きを読む

SQが近いということもあり、 原資　10,000円 残存　1～28日 営業日数　365日 短期金利　0.10％ IV　20％ ※以上で計算してガンマとセータの変化をグラフにしてみました、数値は実数値でOTMを採用、ATMはプットとコールの平均値で作ってみました。 グラフを見ると、ガンマとセータはお互いにその効果を打ち消しあっていること、残存が少なくなるほど急上昇しハイリスクになることが... ...続きを読む

今日は大幅に上昇。結果論ですが昨日のコール売り撤退がファインプレーとなりましたｗ。 本日はプット売りの利食いでポジ縮小。欲しいセータ分だけ売りを追加してみました。 今限月は調整が楽ですが、ＳＱ後にたまたま1週間休んだのが良かったのかも。 まあ、そのうち吹っ飛ばすので貯金しておきます。 3月5日(金)　日経平均先物 後場終値　10,370円（＋2.26％） 夕場終値　10,380円（＋... ...続きを読む

とりあえず今限月のノルマが見えてきました。 今後の戦略どうしようかなあ、悩むとこです。 あまりにも動かない日々が続いたので、次の動きに注意したいです。 3月4日(木)　日経平均先物 後場終値　10,140円（－0.87％） 夕場終値　10,180円（＋0.39％） 本日の収支　　＋93,336円 3月確定損益　＋307,131円 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ... ...続きを読む

最近まったく動きませんね。 これほど調整をしない限月は珍しいです。 今後必ず来る損失にも備えておきたいとこです。 3月3日(水)　日経平均先物 後場終値　10,230円（±0％） 夕場終値　10,250円（＋0.19％） 本日の収支　　±0円 3月確定損益　＋213,795円 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 保有ポジション　口座　松井証券 必要証拠... ...続きを読む

IVが計算できたら必然的にリスクパラメータ（デルタ・ガンマ・セータ・ベガ）も判りますが、 まず前提として、 リスク管理パラメータは将来の変動を予想するものではなく、あくまで現ポジションを示すもの。と考えています。 ＜デルタ＞ 比較的分かりやすい指標ですが、 よく見られる記述は3種類あります。 ・ 原資産の動きに対するプレミアムの変動率 ・　行使される確率＝貨幣的価値（マネー... ...続きを読む

日中は期近の大きくIVが下落しました。利食っても、利食っても値が増える展開。たまにはこんな日があってもいいですね。 3月2日(火)　日経平均先物 後場終値　10,230円（＋0.58％） 夕場終値　10,240円（＋0.09％） 本日の収支　　＋149,656円 3月確定損益　＋213,795円 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 保有ポジション　口座　松井証券 ... ...続きを読む