前回、行使価格・短期金利を入れるにあたり迷うところはありませんが、オプション価格・原資・残存日数には考えにより違いが分かれるところがあると述べました、具体的に見ていきます。 ＜オプション価格＞ 近々出来値で入れると、仮に1円と2円の違いの場合、倍違うわけですからかなりの違いが出ます。なので、板数量を加重平均した「仲値」というものを入れる考え方を教わりました。これだとIVが安定すると思います。証券... ...続きを読む

IVをどのように算出していくかは、オプション取引を始めるにあたり、最初に抑えるべき大事なところで、この入り口を間違って覚えると後々苦労するような気がします。そこで簡単にまとめてみたくなりました。 ＩＶは 権利行使価格 短期金利 オプション価格 原資産価格 残存日数 以上があれば逆算できますが、上記の数字をどう入れていくかは、証券会社配信の数値に違いがあることなどからも、一様ではないとこ... ...続きを読む