タグ:ETF のブログ

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ETFのフェアバリュー考察　（１）NYダウ編

日々の開示事項にNAVと対象指数の乖離率及びその計算式が記載されています。 http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/tdnetg3/20100204/63iuam/140120100204014974.pdf 2009/12/9のNAV＝977785375÷10900 2009/12/8のダウ＝10285.97 2009/12/9のドル円＝88.55 乖... ...続きを読む
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登録日時：2010/02/05(00:24)
上場ＭＳコク(1680)ETFの寄り付き直後

フェアバリューの３％程度高い状態が続いている1680ですが、寄り付き直後にヘンな値がつきました。
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登録日時：2010/02/03(00:27)
上場ＭＳコク(1680)ETFのフェアバリューの計算

東証に「上場インデックスファンド海外先進国株式（MSCI-KOKUSAI）」（略称は上場ＭＳコク）が新規上場しました。パンフレットは↓です。 http://www.tse.or.jp/rules/etf/msci-kokusai.pdf このETFの日本市場時間のフェアバリューを考えてみました。（Ａ）日次データより、ＮＡＶと円建て指数を取得 http://www.nikkoam.com/p... ...続きを読む
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登録日時：2010/01/29(23:56)
kabu.comPTSで金ETFに誤発注

kabu.comPTSで金ETFに誤発注がありました。
タグ：ETF

登録日時：2010/01/05(20:03)
kabu.comPTSでETFに誤発注

残念、買いを入れていませんでした。。。
タグ：ETF 夜間取引

登録日時：2009/12/24(21:18)
上場廃止となった通貨ETFで波乱

12/21(月)、大証監理銘柄の通貨ETFがそろって安く寄り付きました。
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登録日時：2009/12/23(23:43)
貴金属ETFに対応したリアルタイムNAVシート

ETFリアルタイムNAV計算シートを更新しました http://homepage3.nifty.com/~miyaken/investment/ エクセル2003で動作確認済。最近上場した貴金属ETF（金、銀、白金、パラジウム、貴金属バスケット）に対応。
タグ：ETF

登録日時：2009/08/27(00:11)
ETFリアルタイムNAV計算シートを更新しました

国内上場全ETF(一部除く)のリアルタイムNAVを計算するエクセルシート http://homepage3.nifty.com/~miyaken/investment/ エクセル2003で動作確認済。最近上場したグリーンチップ35(1347)、汎アジア債券(1349)、三菱企業群(1670)に対応。汎アジア債券は、香港市場でのT取引値を円換算したものを計算しています。
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登録日時：2009/07/24(01:29)
イージーＥＴＦ(商品)1327に誤発注か

23:54の推定NAV＝３９７７円ですが 23:23のカブコムPTSで4110円で出来ました。といっても、２０口だけですが。
タグ：ETF 夜間取引

登録日時：2009/06/26(00:16)
日興225ETF(1330)がＳ高

また誤発注ですね。。。。 41分間、Ｓ高買い気配で放置されていたようです。
タグ：ETF 夜間取引

登録日時：2009/06/09(20:25)
iShares225ETF(1329)が大幅安

また誤発注ですね。。。。
タグ：ETF 夜間取引

登録日時：2009/06/03(00:06)
日経225ETF(1321)がカブコムPTSでS高

日経225ETF(1321)、カブコムPTSでS高となりました。買ったヒトは、その瞬間４８万円程度の含み損となりました。
タグ：ETF 夜間取引

登録日時：2009/06/01(20:53)
日興AMのETFが売買単位引き下げ

日興AMがETFの売買単位を引き下げます。 http://www.nikkoam.com/news/pdf/20090522_01.pdf TOPIXは９万円、TOPIX-100は６千円、TOPIX-MID400は９千円、TOPIX-SMALLは９千円程度で購入できます。 6月5日から実施です。
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登録日時：2009/05/23(23:06)
TOPIX-ETFの新規上場

今朝の日経新聞によると、三菱UFJ投信は来月にもTOPIX-ETFを信託報酬０．０８％で上場する。売買単位は10口で、１万円以下で購入可能。信託報酬は最安だが、他のものも十分安いので、bid-askスプレッドがどうなるかに注目。
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登録日時：2009/04/17(07:08)
コメント[1]
ETFの市場取引に関する論文

ETF投資家は是非ご覧ください。 2009.3.19 「我が国ETF市場のマーケット・マイクロストラクチャーと投資家の注文行動」岩井　浩一金融研究研修センター研究官 http://www.fsa.go.jp/frtc/seika/discussion/2008/20090319.pdf ETF市場の情報の透明性を改善する方法のひとつとして、Indicative NAVを利用することが上... ...続きを読む
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登録日時：2009/04/11(10:21)
3月個別銘柄権利落ち後のETF

３月２６日以降の乖離率をまとめてみました。赤いマスは、推定NAVより有利な価格で売買できることを表します。売り乖離率＝（最良売価格－推定NAV）÷推定NAV 推定NAV＝前営業日のNAV×株価指数騰落率ただし、26日のNAVは当日夜発表のもの。買い乖離率も同様。２６日と２７日の野村の17業種別ETFはいつもより安かったので、こういう記録をとりました。引けに指数が跳ねたわけではあ... ...続きを読む
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登録日時：2009/04/04(19:35)
野村ETF 担当者に業務連絡2(嘘)

６ヶ月前にも同じような投稿をしましたが、野村の17業種別ETFの価格が最近おかしくなっています。３月決算銘柄の権利落ち日＝２６日は高め、本日２７日は安めです。今月はあと２営業日残っていますが、おそらく安い状態が続くと予想します。表は、最良売買気配と推定NAVの乖離率です。赤いマスは、割安な売り注文か割高な買い注文があることを表しています。表は、前引けと大引けの状態ですが、ザラ場も同じ傾向です。６ヶ月... ...続きを読む
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登録日時：2009/03/27(21:15)
コメント[1]
SBI証券の貸株サービスにETFが追加

ETF投資家に朗報です。 SBI証券の貸株サービスの対象にETFが追加されます。 http://search.sbisec.co.jp/v3/ex/home_stocklending.html 年率０．５％の貸株料をゲットしましょう。
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登録日時：2009/02/10(22:25)
カブコムPTSで野村TOPIX-ETF(1306)がＳ高

貸株に入れると売り注文を出せませんから、気付いたヒトしか売れませんね。これは、「夜間取引」のカテゴリの内容ではないのですが、PTSの話題は「夜間取引」にしておきます。
タグ：ETF 夜間取引

登録日時：2009/02/06(22:22)
カブコム、コア30手数料無料キャンペーン

「TOPIX Core30（ETF・先物・上場カバワラ）手数料実質無料キャンペーン」～ 2/9（月）から販売手数料無料／信用やデリバティブ活用で効率的な資産運用～ http://kabu.com/company/pressrelease/2009/20090205.asp
タグ：ETF

登録日時：2009/02/05(22:27)