＜＜図１＞＞　　＜＜図２＞＞ カレンダー・スプレッドとリバース・カレンダー・スプレッドは、ボラティリティーが急変する時に役立つ有力な武器です。 カレンダー・スプレッドの実例を挙げれば、『４月限11250円コール売り＋５月限11250円コール買い』 リバース・カレンダー・スプレッドなら、、『４月限11250円コール買い＋５月限11250円コール売り』でしょうか。 権利行使価格が同じで限月の違うコー... ...続きを読む

今日の日経平均は大きく下げました。 ESでは少し上昇。 ES終了時のＯＰポジションは、 デルタ：0.44 ガンマ：-0.00059 セータ：9.7 ベガ：-0.3 ２月１０日に建てたカレンダー・スプレッドを本日解消しました。 利益は大きくないんですが、非常に安定したポジションであることが実感できました。ヘッジ効果は抜群でした。 条件が合えば、再度エントリーしたいです。　... ...続きを読む