株価指数先物【引け後】 4万円キープできずも25日線が支持線として機能

大阪6月限
日経225先物　39820　+290　（+0.73％）
TOPIX先物　2733.0　+22.0　（+0.81％）

　日経225先物（6月限）は前日比290円高の3万9820円で取引を終了。寄り付きは4万円と、シカゴ日経平均先物の清算値（4万0030円）にサヤ寄せする形から、買い先行で始まった。現物の寄り付き直後に付けた3万9950円を安値にロングの勢いが強まり、前場中盤にかけて一時4万0290円まで上げ幅を広げる場面も見られた。その後は利食いも入るなか、4万0040円～4万0230円辺りでの保ち合いを継続。

　ただし、前場の時点でボリンジャーバンドの+1σ（4万0340円）に近づいたことから、短期的なトレードは一巡した格好となり、後場中盤辺りに4万円を割り込むと、終盤にかけて3万9820円まで上げ幅を縮めた。引け間際は3万9820円～3万9890円辺りでの推移となり、反発ながら本日の安値で取引を終えた。

　日経225先物は、前日に25日移動平均線を下回ったことによる押し目待ち狙いの買いのほか、米国市場で大型テック株の一角やハイテク株が買われた流れを引き継ぐ形から、買い先行で始まったが、短期的なトレードが一巡した後は膠着感が強まった。後場は国内機関投資家による益出しの動きといった見方のほか、買い先行で始まった東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]やレーザーテック <6920> [東証Ｐ]が下落に転じたことが、ロングの解消に向かわせたようである。

　ただし、+1σまでの上昇で目先的には達成感が意識されやすかったほか、安値引けとはいえ、3万6820円に位置する25日線を割り込まなかった。そのため、25日線を支持線とした+1σとのレンジは継続している。米雇用統計への警戒感から+1σ突破を狙ったロングは期待しづらいものの、25日線近辺での押し目狙いのロング対応に向かわせそうだ。オプション権利行使価格の4万円を中心とした上下の3万9750円から4万0250円のレンジを想定しておきたい。

　なお、NT倍率は先物中心限月で14.57倍に低下した。朝方は日経平均型優位のなかで25日線（14.62倍）を上回って始まり、一時14.66倍まで上昇した。ただし、NY原油先物相場が続伸するなかでＩＮＰＥＸ <1605> [東証Ｐ]が本日も強い値動きを見せるなど、バリュー株への買いも広がるなか、その後はNTショートに振れる動きとなった。特に値がさハイテク株の一角が下げに転じた後場半ば辺りからはTOPIX型優位の展開となり、NT倍率は-1σ水準まで下げる形となった。-1σがサポートとして機能しているため、テクニカル面ではいったんNTロングが意識されるところである。

　手口面（立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が3万6497枚、ソシエテジェネラル証券が1万5178枚、サスケハナ・ホンコンが6505枚、SBI証券が4608枚、日産証券が3071枚、ビーオブエー証券が3048枚、バークレイズ証券が2666枚、JPモルガン証券が2400枚、モルガンMUFG証券が1789枚、auカブコム証券が1518枚だった。

　TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が3万3671枚、ソシエテジェネラル証券が1万9246枚、ビーオブエー証券が6360枚、バークレイズ証券が6253枚、JPモルガン証券が4119枚、モルガンMUFG証券が3117枚、BNPパリバ証券が2908枚、ゴールドマン証券が2744枚、サスケハナ・ホンコンが2707枚、野村証券が902枚だった。

株探ニュース