大損警報発令！？投資戦略が偏っていないか数字でチェックする方法

イマイチ儲かりにくい時期！リスク分散は大丈夫？！

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※追記 2/8 関連リンクを追記しました。
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どうも株システムトレーダーの大内です！最近宮城県の川崎町に引っ越しました。
雪の中でオレンジ色のハスラーを乗り回し、盲導犬を預かるパピーウォーカーを始めるべく動き出したり、都心ではできなかったことを色々と始めてるところです。

色々やるといえば、トレードにおいてもひとつの戦略だけではなく複数の戦略を使ってリスク分散を行うことも大事です。
よくあるのが「買い戦略」と「売り戦略」を併用して上げ相場でも下げ相場でも対応する！というやり方ですね。

複数の戦略を意識して使ってリスク分散してるぞ！と思っていても、けっこう「してるつもり」になってることがあります。
この分散が正しく機能しているかどうかを調べる「相関係数」という指標をご紹介しましょう。

リスク分散度合いを図る魔法の数字？「相関係数」とは

相関係数とは2つのデータ群を比較し、そのデータに相関性があるか、似たようなデータになっているかどうかを+1.0から-1.0の数値で表現する指標です。
図をみてもらえるとわかりやすいと思いますが+1.0だと相関がある、0だと無い、-1.0だと逆相関があるということになります。

A戦略/B戦略の日々の損益データを集めて相関係数を出した場合、数学的には+1.0に近いほど利益と損失の割合と時期が被っていることになります。
つまりこの数値をみれば、分散しているつもりが儲かるときはドーンと儲かるけど、損するときはスギャーン！と損する「リスク増」の組み合わせになっているかどうかが分かるというわけです。

リスク分散のつもりで戦略を複数用意したのにアレレ・・？ってことにならないようにこの数値を調べておくことが肝心。
この相関係数はExcelでCORREL関数を使えば、簡単に出すことができます。

戦略毎に損益集計をとって、相関表を作ってみよう！

大内はシステムトレーダーなので、検証ソフトを使って戦略毎の取引データを作って相関性を調べる事ができますが、
そういったデータがない場合でも、日々の取引記録をしっかりつけていればそちらを使って相関係数を出すことができます。

日々の取引で戦略という意識をもっていなくても　順張り/逆張り　や　高値圏狙い/安値圏狙い　など仕掛けたときの理由を大きく分類分けしたものでもOKです。
どういう目的で仕掛けたのかで分類してみるだけでも、自分の取引にどういった偏りがあるのかわかってきますよ。

画像は大内が現在トレードしている戦略の相関表です。0に近い数字になっているので、お互いの損益に大きく干渉していることはなさそう。
ちなみに相関係数が-1に近いというのもちょっと考えものかなと思ってます。A戦略が儲かったらB戦略が損しやすい、つまり潰し合いになってしまうので。

自分のトレード戦略がお互いを潰し合ったり、結局同じことをしてリスク倍増でしたということがないよう、定期的に取引の相関性を把握しておけば「思い込み」による損失を避けることができるとおもいます。

更新履歴

• 02月03日17:01 誤字修正
• 02月08日17:29 関連リンク追記