日経平均は￥298.89の大幅下落でした。 ＥＳでも更なる下げ。 ＯＰポジションは、 デルタ：0.97 ガンマ：-0.0013 セータ：40.5 ベガ：-27.3 必要証拠金：￥686k 殆んど何もしませんでした。 従ってデルタプラス継続。 ＯＰは、指数変化の影響を大きく受けます。値洗いはどっと悪化しました。 もちろん、デルタが逆でしたので自分の下手さ加減を反映し... ...続きを読む

今週の取引が終了しましたのでＯＰポジションを書いておきます。 デルタ：0.42 ガンマ：-0.00001（ほぼゼロです） セータ：4.72 ベガ：17.7 相場の方向性は判りませんが、日経平均が上昇してくれると有利です。 セータをプラスにしているのは、週末分のタイムバリューを頂きたい・・・ ベガは、期先に買いがあるのでプラスになっていますが、IVが低下すると含みが悪化します。 必要証... ...続きを読む