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OPポジション 2月5日

日経平均は¥298.89の大幅下落でした。
ESでも更なる下げ。

OPポジションは、
デルタ:0.97
ガンマ:-0.0013
セータ:40.5
ベガ:-27.3
必要証拠金:¥686k

殆んど何もしませんでした。
従ってデルタプラス継続。

OPは、指数変化の影響を大きく受けます。値洗いはどっと悪化しました。
もちろん、デルタが逆でしたので自分の下手さ加減を反映しています。
ガンマとベガが符号を変えました。
ベガ・プラスだったおかげでダメージは少し緩和されまています。
SQが過ぎると楽になるんですが・・・
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