yorihike7さんのブログ

データ損益と実運用との差分について　partⅡ

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投稿:2019/11/2 12:59

更新:2019/11/2 23:39

データから算出している損益表と実運用での結果には差分が発生してしまうことについては、以前の記事[損益表と実運用の差分について]に記載しました。
その中でも、空売りを基本とした戦略において、データ的に一番ネックになっている「売り建て可能な在庫数」について、まだ少ないですがデータが集まりましたので、集計した結果を掲載します。

買いでの仕掛けとは異なり、空売りは可能な銘柄に基本2種類あって、全証券会社が共通で扱う[制度信用銘柄]と、個々の証券会社がそれぞれに対象銘柄を選定している[一般信用銘柄]があります。

前者は、株価の急変などで規制が入り、上限設定や受付不可で仕掛が出来なくなることがあります。

後者については、日々、時々刻々と各証券会社によって「在庫数」が調整され、仕掛るべき株数に届かなかったり、全く仕掛けられなかったりと大きく変動します。

なので、過去のデータに対して、「空売り可能株数」を取り込み、どの程度勝率や期待値に影響がでるかを、バックテストで確認することは、個人のレベルでは難しい状況にあります。

各証券会社は、在庫数を公表はしていますが、時系列での過去のデータまでは公開しておらず、各社のHPからダウンロードした時点での在庫数をCSVで提供しているのみとなっています。

現状では、日々、このデータを集めて行って、算出しているデータに対して、その影響を測り、集計するということになります。

過去に1か月、朝9時前の時点で、仕掛対象の銘柄の在庫数をコツコツと集め、おおよそのところを算出した値を、以前の記事には掲載しました。

実情に対して、とんでもなく大きな誤差は無さそうだけど、いずれにしろ、正しい値は出せないしということで、信用性には疑問が残るものの、課題として置いておくのみでした。

そこで、7月からデータを毎日DLして集めて行こうとしたのですが、忘れてしまったり、旅行に行ったりで、なかなか集めることができずにいました。

何しろ、過去のデータを探せていないので、朝9時を過ぎてしまってからDLしても、全く意味のないものになってしまうので。

今回、10月は1日だけを除いて、ほぼ、前日の21時の時点でのデータを取ることができましたので、改めて、集計してみました。

7月以降の集められた全データでの集計と、10月単月での集計を出しましたので、添付の画像で確認してください。