今日の相場 -9/5-

[NGTNさん]

     

∇ダウ：11,188.23（-344.65）　ナスダック総合指数：2,259.04（-74.69）　S&P500：1,236.83（-38.15）
各小売店の8月売上高が一部のディスカウント店を除いては冴えなかったこと、新規失業保険申請件数が増加したこと、8月の民間雇用者数が市場予想を下回ったこと、資源価格下落によるヘッジファンドの破綻が懸念されたこと、などが嫌気され米株は大幅安となりました。ショッキングというほどの材料でもなかったのですが、ヘッジファンドの手仕舞いが出ているのか、米株はかなり弱い動きでした。長期金利は低下。原油価格は下落。

・ウォルマート、8月の既存店売上高は3％増・9月は2-3％増を予想
株価も堅調
http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/media/djCJD5826.html

・8月の米小売各社の売上高はディスカウント店が好調
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-33602720080905

・米高級住宅建設トール・ブラザーズ5─7月期、売上高が34％減少
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-33594820080904

・米新規失業保険申請件数は44.4万件、前週は42.9万件＝労働省
雇用の状況は悪いっぽいですね。ISM製造業・非製造業の雇用指数も悪かったです。
http://jp.reuters.com/article/domesticEquities2/idJPnJT825417320080904

・8月米民間雇用者数は‐3.3万人、予想は3万人減＝ＡＤＰ報告
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-33598720080904

・8月米ＩＳＭ非製造業総合指数が再び50超え
新規受注指数が上昇し、価格指数が下落したのは良い。総合指数も悪くはないんですが。
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-33597620080904

・ＥＣＢが金利据え置き、10年までの物価安定は見込まず
ドイツの製造業の指標が悪かったこともあり、ユーロが売られました。
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-33597320080904

・世界同時景気減速でクロス円急落、ＥＣＢの担保引き上げも円買い誘発
ユーロ、ポンド、豪ドルなど、対ドル、対円で急落していますね。すごいボラです。為替って怖いわぁ・・・。
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-33612620080905



∇日経平均：12,212.23（-345.43）　TOPIX：1,170.84（-30.81）
米株安と円高進行を受けて日経平均は大幅続落。13200円付近で始まり、その後は13200±50円で揉み合い。東証一部出来高は22.8億株、売買代金は2.33兆円と昨日よりも商いは膨らみました。

個別銘柄では、コマツやりそななど下げ止まらない銘柄もある一方、商社や海運など寄り底で切り返す銘柄もありました。他の切り返していた中型株（森精機など）を見ると、配当利回りの高い銘柄が下げ渋った感じがします。年間配当利回りが3%以上あって、9月と3月で半分ずつ出すようなところは、中間配当取りの資金が入りやすそうです。

原油安メリットのある、ゴム、製紙は引き続き強かったです。資源高に賭けるようなポジションを取っていたところの手仕舞いもあるのかもしれません。

[NGTNさん]

Gatsbyさん、
いやー、為替はすごかったですね。円キャリーやってたファンドがまだまだ多かったのかもしれません。円キャリーやCDO、MBSなど、利回りがわかりやすいものにレバレッジかけてパフォーマンスを出しているような何の独自性も無いヘッジファンドが多いという話を、あるファンドの説明会で聞いたことがあります。
あと、為替は個人のロスカットもありそうですね。最近、FXの広告が多いから、株で勝てない人がFXに流れ込んでいるのでしょう。


イカのおすしさん、
株式ロングショート型なら、商社・非鉄買い、ゴム・製紙売り、なんてポジションを取ってたんでしょうね。CTAの債券先物・株先物のペアトレードなどを見ても、一方向に賭けるファンドって全然"ヘッジ"じゃないよな～といつも思います。まあ、かくいう私も今週は盛大に股裂きを食らいましたが・・・。

[ｲｶのおすしさん]

こんにちは。商社、海運は切り返してたのに鉄鋼は沈んだまんまで、なんだかな～。と思って見てました！　そう言えば9月ですし、配当利回りなんかのファクターがありましたね。

ゴム、製紙はなんかすごいですね～。原油先物買ってこの辺売っても全然ヘッジにならないし、なんでこんなリスキーな事するのか不思議です。ヘッジファンドじゃなくて股裂きファンドってところでしょうか。

[Gatsbyさん]

こんばんは、NGTNさん。

円ユーロは、結構動きましたね。
今週に入ってから円高が加速していましたが、昨日は更に強い
動きに怖さを感じました。
ユーロは過大評価されているという発言で仕掛けられたかと
思ったんですが、担保の掛け目に強く反応したみたいでー。

来週はメジャーSQなのでまた少し荒れるんでしょうね。