日経平均の売買シミュレーション

[ISAC.WaKSさん]

一昔前は日経平均は単なる指標で売買できるものではなかったけれど、今は各社からのＥＴＦ、先物、先物miniなどがあって擬似的に日経平均での売買が可能となりました。日経平均での売買シミュレーションを行って面白い現象に気が付きました。移動平均の日数を短くしていくと１日となりこれは前日の終値に他なりません。
①、「前日の終値より高ければ買い、安ければ売り」
②、「売買は一日一回のみ。ただしすべてドテン」
という非常に単純な売買ルールの場合2000年から2009年の結果は下記のようになりました。売買回数は非常に多く片道年間９０回くらいですので、統計的な信頼性は高いと思います。先物に条件を合わせるため売り買いとも片道1000万円とし、手数料や金利も含めてあります。なぜ日経平均指標の成績はよくて、先物などはだめなのか。面白いと思いませんか。

1.　日経平均の指標そのもので売買できたと仮定
　　勝率：55.6％
　　利益：69,990,023円
　　年利益：Max=18,128,091円　　Min=3,113,768円
　　コリャイケル
2.　日経225先物
　　勝率：42.7％
　　利益：-18,248,785円　ﾅﾝﾄ損失
　　年利益：Max=2,928,112円　　Min=-4,992,092円
　　アチャー
3.　日経225先物mini　（2006.07.18から2009.12.31ﾏﾃﾞ）
　　勝率：46.2％
　　利益：-214,476円　ほとんどトントン
　　年利益：Max=1,143,065円　　Min=-2,869,670円
4.　1346　日経225ETF　　（2009.02.26から2009.12.31ﾏﾃﾞ）
　　カブコムでは取引料無料
　　勝率：42.6％
　　利益：2,168,199円　
　　ただし、これは1年弱のデータによるもの。
　　1346は単位が1株なので信用取引ではすぐに５０株規制に引っかかので、
　　信用売りはほとんどできません。また、1000万円の売買のためには
　　約330万円の保証金が必要です。
　　手数料（片道0.1％）を払えば555,145円の損失になりました。
　　手数料はボディーブローのように利いてきますね。