先物miniの両建て

ISAC.WaKSさん 2010/11/15 23:18

久しぶりに日記を書く気になりました。

このところ先物に取り組んでいます。流れとしては手数料ただのＥＴＦから始まっているのですが、先物は手数料が相対的にかなり安いので大数の法則から逃れる術が見つかるかもしれないと期待したからです。昔読んだ先物取引の本で｛「前日終値+１０円で売り」、「前日終値-１０円で買い」｝の注文を出しておくと両方場が始まって短時間に両方できて気持ちがいいと紹介されていた記事がありました。実際に検証してみるとかなり成績はよろしくはありませんでした。今は「始値基準の±指値注文」という手がカブコム証券で使えますので、これを検証したらかなり高い勝率でした。日経225先物miniが2009年9月から始まり約１年過ぎました。呼値が５円刻みになりましたので、より成績が上がるかと期待し、開始後の１年間の結果を調べてみました。ただ、基準値が9000円として、+10円の9010円で売りとしても高値が9010円だった場合売れたかどうかの問題があります。そこでシミュレーションでは①高値が9010円でも売れた②高値が9015円だったら売れて、9010円では売れなかったという二通りの分析を比較しました。売りか買いか片方だけが成約した場合は終値で手仕舞います。売買は225miniを１枚ずつです。手数料は１注文52円。

1.　前日終値基準で+10円で買い（甘い条件の高値が+10円でも成約と仮定）、同-10円で売り
　　１年の成績は約1000万円の損。勝率４６％。
2.　始値基準で+10円で買い（高値が+10円でも成約）、同-10円で売り
　　１年の成績は約100万円の利益。勝率８６％。
3.　始値基準で+10円で買い（高値が+15円で成約、同+10では成約せず）、-10円で売り
　　１年の成績は約80万円の利益。勝率７２％。

先物miniの売買のための資金は売り買いとも１枚につき４万円くらいですから、８万円の元手を１年で100万円にすることができるかもしれません。なかなか有効です。問題ありとすれば負けるときの損が大きくなるときがあるということです。原著にあるように場の開始後30分とかの区切りで決着をつけるとよいのかもしれませんが、４本値データからはこのシミュレーションはできません。

ちなみに今日は高値始まりの後３０分は下落一方でしたので損切りしたら、それから上昇開始して±の両建て成功となりました。