サイコロジカルラインの検証 東芝

[ISAC.WaKSさん]

サイコロジカルラインの有効性を東芝のデータを使って検証してみました。みんかぶのシストレでもほぼ同じ結果が得られます。

条件：期間 １２日。２５％以下で買い，７５％以上で売り。
　　　売買シグナルの発生翌日の寄りつきで売買する。
　　　売買シグナルが発生したときは必ずドテンとなる。
データの期間：2000.01.01～2008.12.31
売買の金額：毎回1000万円と想定。
手数料・金利は考慮されていません。

　　　　売買回数　勝率　　成績：
2000 買1売り1 100% 　368万円
2001 買1売り1　50%　-246万円
2002 買2売り1　33%　-257万円
2003 買1売り2 100%　 498万円
2004 買2売り1 100%　 324万円
2005 買2売り1　67%　 348万円
2006 買0売り1　 0% -241万円
2007 買2売り2　75% 　351万円
2008 買2売り2　60%　 47万円
通年　買11売り10　71%　1192万円 平均132万円

毎回1000万円の投資をするための資金は信用で２倍にまわすとすれば、500万円で済むので年率２６％の利益です。９年間で1692万円になったとすると、３．４倍になったわけで、これはなかなかの成績です。ただ、売買をするチャンスは年に１回程度（ウォッチしていられない）ですし、評価損が600万円を超える場合があったり、塩漬け状態が１年以上に及ぶ場合があったりと非常に忍耐の要る手法といえるでしょう。資金の状況によっては追証も発生するかもしれません。ちなみに東芝のこの期間のシミュレーションでは他の条件（例えば３３％）にすると勝率利益ともにかなり低下します。

他の銘柄もあまりいい成績は期待できません。多くの場合が損失になるでしょう。