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■ボラティリティー関連金融商品ボラティリティー関連の投資商品には、VIXや日経ボラティリティー・インデックスに直接連動するような上場商品はありません。ボラティリティーを対象とする先物や、先物に派生する金融商品はあります。 ■ボラティリティー先物VIX先物の最終決済価格は、オプションの残存が30日となる日の始値で計算したVIXになります。日経平均VI先物の最終決済価格は、オプションの残存が30日と... ...続きを読む
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■ボラティリティー・インデックスの計算例2017年8月4日のデータを用いて日経平均ボラティリティー・インデックスを計算してみます。グラフの面積が、ボラティリティーの2乗に対応しています。 8月限のオプション価格から計算したボラティリティーの2乗は、0.01512。9月限のオプション価格から計算したボラティリティーの2乗は、0.01734。 8月限は、残存5.74日。9月限は、34.74日。線形補完... ...続きを読む
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■ボラティリティー・インデックスとは?株価指数のオプション価格から算出される、ボラティリティーである。S&P500のボラティリティーインデックスは、「VIX」。「恐怖指数」とも呼ばれる。日経平均株価のボラティリティーインデックスは、「日経平均ボラティリティー・インデックス」。VIXも日経平均ボラティリティー・インデックスも、計算のベースとなる考え方は同じであり、30日間のボラティリティー... ...続きを読む
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VIX短期先物指数
以前、ちょっと遊んで、ボロボロになったVIX指数(笑) 昨今の荒れ相場で、すごいことになっているね♪ -
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VIX指数
国際のETF VIX短期先物指数4,280 20日現在の 価値3,898国際のETF VIX中期先物指数78,222 20日現在の 価値81500今日の価値はまだ載っていません!この銘柄は長く持つと逆日々も計算されるために価値が下がるみたいですねぇ! http://www.ose.or.jp/listed_company_info/description/stock_chart_index?se -
VIX恐怖指数も22日16.5まで上げました。(10~20が安全と言われている)今現在14.82VIX関係の株もチャートでみれば買いづらく、1日で損切りしました。また金も為替の安定していない現在、ドルが強い!インド需給低下などで買いづらいのだが長期的には1600~1700は買いだろうが・・・・ 発表予定の主要経済指標のポイントは次の通りとなる。 ■28日(水)日本時間午後9時30分発表 ○(米)... ...続きを読む
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2月27日、日経平均ボラティリティー・インデックス を対象とする先物取引「日経平均VI先物」が大証に上場した。 日経平均ボラティリティー・インデックスとは、投資家が予想する今後30日間の日経平均株価の変動率をオプション価格から算出したものである。 チャートは、http://www.bloomberg.co.jp/apps/quote?T=jp09/quote.wm&ticker=VNKY
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日経平均ボラティリティが2/27に大証に先物として上場予定です (※1) いよ~っ、に待ってました。 日本株指数のボラティリティ・インデックス♪(※2) (え、別に待っていないって…? 失礼しました~!) さてこの指数ですが、上場するといっても先物なので、 すぐに手を出そうとは思っていません… このETFが出るのは、もう少し先でしょうかね。 …おっと、失礼。 日... ...続きを読む
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人生、色々。恐怖も色々。
さて、今回はちょっと真面目に投資プチ知識録。 人生、色々。恐怖も色々ございます。 恐怖って行っても、お化け屋敷の恐怖や、 高い瀬戸物を割っちゃう恐怖じゃございません。(いい仕事してま…あ゛~!!) 一応、投資・経済が当コラムの主題と決めてますから そう。恐怖と言えば、恐怖の指数。 VIX指数(別名:恐怖指数)は、アメリカS&P500の値を基に作られたアメリカ株式市場
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