銘柄基本情報
- 銘柄
- ｉシェアーズ ＭＳＣＩ 日本株最小分散 ＥＴＦ
- 英文銘柄名
- iShares MSCI Japan Minimum Volatility (ex-REITs) ETF
株式（上場市場）の状況
- 上場市場
- 東証ETF
- 上場年月日
- 2015年10月20日
- 売買単位
- 1口
- マーケットメイク
- あり
ファンドの特色
株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCI日本株最小分散インデックス（配当込み）」との連動を目指すETFです。
対象指数の概要
MSCI日本株最小分散インデックス（配当込み）は、日本国内の取引所に上場している大型・中型株を対象としたMSCIジャパン指数から不動産投信（J-REIT）を除外した銘柄をユニバースとする、配当込みの指数です。株式ポートフォリオのリスクを最小化するために、銘柄間・業種間・ファクター間の相関関係等を考慮して最適化（銘柄選定及び銘柄のウェイト設定）を行います。当該最適化を行う際には、Barraグローバル株式モデルを使用しています。Barraグローバル株式モデルは、MSCIグループのBarra社が開発した、株価･債券価格等の変動要因を説明するマルチファクター・モデルの手法を用いた分析モデルです。マルチファクター・モデルを利用することで、個別銘柄やポートフォリオのリターンを要因別に分解し、要因毎のリターンを利用してリスクを推定することが可能です。
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