[通貨オプション]R/R、円コール買い継続

*03:26JST [通貨オプション]R/R、円コール買い継続 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが続いた。

■変動率
・1カ月物9.99％⇒9.63％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.63％⇒9.44％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.69％⇒9.54％（08年＝23.92％）
・1年物9.64％⇒9.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.34％⇒＋1.44％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.15％⇒＋1.22％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.90％⇒＋0.95％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.44％⇒＋0.52％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞