[通貨オプション]R/R、円コール買い加速

*04:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速した。

■変動率
・1カ月物9.66％⇒9.98％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.44％⇒9.64％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.54％⇒9.69％（08年＝23.92％）
・1年物9.55％⇒9.65％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.50％⇒＋1.34％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.28％⇒＋1.15％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.96％⇒＋0.90％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.52％⇒＋0.48％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞