[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*03:36JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物でリスク警戒感を受けたオプション買いが後退したが、中長期物ではオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物12.43％⇒12.28％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.85％⇒12.00％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.38％⇒11.39％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.61％⇒10.65％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.14％⇒＋2.04％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.30％⇒＋2.26％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.12％⇒＋2.05％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.81％⇒＋1.76％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞