[通貨オプション]OP売り、イベント通過や週末要因
配信元:フィスコ
投稿:2024/08/24 03:37
*03:37JST [通貨オプション]OP売り、イベント通過や週末要因
ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過や週末要因でオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルはまちまち。1カ月物、3カ月物でドル・円下値をヘッジする的の円コール買いに比べ、円先安観の伴う円プット買いが強まったが、中長期物では円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物12.33%⇒12.14%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.50%⇒11.39%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.40%⇒10.44%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.70%⇒9.70%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.38%⇒+2.36%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.11%⇒+2.08%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.54%⇒+1.55%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.94%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
リスクリバーサルはまちまち。1カ月物、3カ月物でドル・円下値をヘッジする的の円コール買いに比べ、円先安観の伴う円プット買いが強まったが、中長期物では円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物12.33%⇒12.14%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.50%⇒11.39%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.40%⇒10.44%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.70%⇒9.70%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.38%⇒+2.36%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.11%⇒+2.08%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.54%⇒+1.55%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.94%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%)
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