[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
配信元:フィスコ
投稿:2024/07/31 03:35
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルは6か月物を除いてドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.73%⇒10.91%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.73%⇒9.81%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.64%⇒9.74%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.35%⇒9.4%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.53%⇒+1.64%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.28%⇒+1.32%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.88%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.36%⇒+0.37%(08年10/27=+10.71%)で下落した。
<KY>
リスクリバーサルは6か月物を除いてドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.73%⇒10.91%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.73%⇒9.81%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.64%⇒9.74%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.35%⇒9.4%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.53%⇒+1.64%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.28%⇒+1.32%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.88%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.36%⇒+0.37%(08年10/27=+10.71%)で下落した。
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