株価指数先物【引け後】 3万8000円水準を固めてくる動きを見極め

大阪9月限
日経225先物　37690　-40　（-0.10％）
TOPIX先物　2700.5　-2.0　（-0.07％）

　日経225先物（9月限）は前日比40円安の3万7690円で取引を終了。寄り付きは3万7830円と、シカゴ日経平均先物の清算値（3万7770円）にサヤ寄せする形で、やや買いが先行した。買い一巡後に軟化し下落に転じる場面もみられたが、前場終盤にかけて3万8100円まで買われた。その後は3万8000円近辺での膠着が続くなか、後場中盤にレンジを切り下げると、終盤にかけて一時3万7600円まで売られた。

　前日の大幅下落に対する自律反発狙いのロングが意識されて、前場終盤に3万8100円まで買われ、週足のボリンジャーバンドの-1σ水準を巡る攻防となった。だが、後場中盤からの弱い値動きによって-1σを下回って終えた。‐1σ水準が抵抗線として意識されてくるようだと、-2σが位置する3万6980円とのレンジが想定されてくる。

　ただし、グローベックスの主要な米株先物がプラス圏で推移するなか、ナイトセッションで3万8000円を回復している。日足の-2σを上回って推移しており、3万8000円水準を固めてくる動きを見極めたいところだろう。ただし、26日の米国では米金融政策当局者が注視する米個人消費支出（PCE）コア価格指数が発表される。指標の結果を受けて来週の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ観測が強まる可能性もあり、ナイトセッションでも荒い値動きとなりそうだ。

　3万8000円水準での底堅さがみられてくるようだと、日足の-2σ、週足の-1σが支持線として意識されてくる可能性がある。そうなると、3万8000円をボトムとした26週移動平均線、75日線が位置する3万8800円～3万9000円水準とのレンジが想定されよう。

　NT倍率は先物中心限月で13.95倍に低下した。13.98倍で始まり、一時14.03倍を付けたが、その後は13.92倍に低下する場面もあった。直近の保ち合いレンジ内での推移であり、スプレッド狙いの動きはみられない。来週の日米金融イベントを通過するまでは、トレンドは出にくいだろう。

　手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が3万6178枚、ソシエテジェネラル証券が2万2688枚、サスケハナ・ホンコンが1万0731枚、野村証券が3973枚、JPモルガン証券が3630枚、バークレイズ証券が3613枚、ゴールドマン証券が2968枚、SBI証券が2864枚、楽天証券が1980枚、モルガンMUFG証券が1703枚だった。

　TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が3万1158枚、ソシエテジェネラル証券が2万6268枚、サスケハナ・ホンコンが6968枚、モルガンMUFG証券が6097枚、バークレイズ証券が5474枚、JPモルガン証券が4998枚、ゴールドマン証券が4449枚、ビーオブエー証券が3163枚、シティグループ証券が1889枚、ドイツ証券が1255枚だった。

株探ニュース