[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる、１年物除き

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる、１年物除き ドル・円オプション市場はまちまち。短期物は週末要因でオプション売りが優勢となったが、3カ月物以降でオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは1年物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.59％⇒9.44％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.18％⇒9.09％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.23％⇒9.26％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.17％⇒9.25％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.67％⇒＋1.58％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.13％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.72％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.27％⇒＋0.27％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞