[通貨オプション]調整

*04:35JST [通貨オプション]調整 ドル・円オプション市場はまちまち。相場の鎮静化を受け1か月物、3カ月物ではオプション売りが優勢となったが、6か月物以降では買いが優勢となった。

リスクリバーサルでも調整色が強かった。1か月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった一方、6か月物以降では円コール買いが一段落した。
■変動率
・1カ月物10.46％⇒10.45％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 9.78％⇒9.75％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.32％⇒9.40％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.13％⇒9.21％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.73％⇒＋1.78％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.46％⇒＋1.46％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.18％⇒＋1.16％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.76％⇒＋0.71％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞