「米金利動向を睨みながらも、いったんリバウンドを想定」
今週の日経225先物は、テクニカル面では25日移動平均線(2万9205円)レベルが支持線として意識され、リバウンドを想定しておきたい。先週は週初に3万450円まで上昇した後は3万円を挟んだもみ合いのなか、週末に大幅下落となり2万8970円まで調整した。米長期金利が上昇ピッチを速めたことをきっかけとした米国株安のほか、東芝 <6502> のTOPIX組み入れに伴うリバランス、月末リバランスの影響が重なったことが背景にある。
米国市場では割高感が指摘されていたハイテクなどグロース株への利益確定の売りが強まる一方、原油高や米追加経済対策への期待がリフレトレードに向かわせた。しかし、金利がここまで上昇ピッチを強めたことは想定外であり、リフレトレードも手控えさせたようである。
日米ともに月末のリバランスが通過したことにより、いったんは落ち着いた値動きをみせよう。2月26日の米国市場ではNYダウが大幅続落し、25日移動平均線を下回った半面、グロース株に買い戻しの動きがみられナスダックは小幅に反発。ナスダックは75日移動平均線が今後支持線として意識されやすいと考えられる。
シカゴ先物は2万9285円で終えており、日経225先物は週明けにリバウンドをみせよう。引き続き、米金利と米国株相場を睨みながらの展開を余儀なくされるだろうが、1月のように月末が底で、その後1~2週間は上昇という展開を想定しておきたい。
ただし、米金利の上昇基調が強まり、これを嫌気した米国株安となるようだと、リスクアセットの価格変動リスクにさらされている資産の割合を削る必要性が出てくる可能性は燻る。また、翌週には先物・オプション特別清算指数算出(メジャーSQ)を控えているほか、3月の金融政策決定会合で「金融緩和の点検」の結果が公表される。さらに年度末を控えていることもあり、先週の大幅調整で再度押し目を拾う行動には向かいづらい面もあろう。
一方、2月26日の下落場面で、日銀は2月に入り初めてETF(上場投資信託)を501億円買い入れた。金融緩和の点検公表まではETF購入は見送られるとの見方もあっただけに、今後は売り方も売り込みづらくなりそうだ。
そのため、日経225先物は25日移動平均線、これを下回ったとしても2万9000円辺りをボトムとし、上は先週末の下落分を埋める3万200円辺りのレンジを想定。グロースからのバリューシフトといったセクターローテーションにおいては、バリューポジションについても米金利の上昇次第ではポジションを減らさざるを得ない状況となることも警戒しておく必要があるだろう。
VIX指数は先週、31.16倍まで上昇する場面がみられたものの、1月末の37.51倍には距離があるため、すぐさまリスクオフを想定するのは時期尚早である。また、NT倍率は先物中心限月で週末は15.59倍で終えている。米金利動向を睨みながらではあるが、月末リバランスを通過したことで、今後のリバウンド想定からNT倍率は上昇を意識しておきたい。
経済スケジュールでは、1日に中国2月Caixin製造業購買担当者景気指数、米2月ISM製造業景況指数。2日に1月失業率/有効求人倍率。3日に米2月ADP雇用統計、米2月ISM非製造業景況指数、米地区連銀経済報告(ベージュブック)。4日に米1月製造業新規受注。5日に米2月雇用統計が予定されている。
――プレイバック・マーケット――
●SQ値
6月限 日経225 22071.46 TOPIX 1550.43
7月限 日経225 22601.81 TOPIX 1555.00
8月限 日経225 23350.79 TOPIX 1626.38
9月限 日経225 23272.88 TOPIX 1627.21
10月限 日経225 23724.23 TOPIX 1658.41
11月限 日経225 25480.28 TOPIX 1718.75
12月限 日経225 26713.47 TOPIX 1777.95
1月限 日経225 27774.95 TOPIX 1832.70
2月限 日経225 29718.77 TOPIX 1940.02
◆日経225先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
21/3 2月26日 30180 30220 28970 29250 -940
21/3 2月25日 29690 30240 29680 30190 +550
21/3 2月24日 30100 30170 29610 29640 -530
21/3 2月22日 30070 30450 30010 30170 +130
◇TOPIX先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
21/3 2月26日 1930.0 1935.5 1857.5 1875.5 -56.0
21/3 2月25日 1906.0 1935.5 1905.0 1931.5 +29.5
21/3 2月24日 1934.5 1941.0 1899.0 1902.0 -37.5
21/3 2月22日 1931.0 1953.5 1928.0 1939.5 +9.5
●シカゴ日経平均 円建て
清算値 前日比
2月26日(3月限) 29285 +35
2月25日(3月限) 29620 -570
2月24日(3月限) 30060 +420
2月23日(3月限) 29995 -175
2月22日(3月限) 29985 -185
※前日比は大阪取引所終値比
□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
売り 前週末比 買い 前週末比
2月19日 1兆2168億円 +164億円 7613億円 +1750億円
2月12日 1兆2004億円 -1123億円 5863億円 -32億円
2月5日 1兆3127億円 -167億円 5895億円 +1369億円
1月29日 1兆3295億円 +196億円 4526億円 -251億円
1月22日 1兆3098億円 -617億円 4777億円 +475億円
1月15日 1兆3715億円 +572億円 4302億円 +254億円
1月8日 1兆3142億円 -286億円 4048億円 -183億円
12月30日 1兆3429億円 -26億円 4231億円 +584億円
12月25日 1兆3455億円 -403億円 3647億円 +153億円
12月18日 1兆3859億円 -293億円 3493億円 -548億円
12月11日 1兆4152億円 -2740億円 4041億円 -767億円
12月4日 1兆6893億円 +746億円 4808億円 -828億円
11月27日 1兆6146億円 -159億円 5636億円 +562億円
11月20日 1兆6303億円 -1283億円 5074億円 -200億円
11月13日 1兆7589億円 -2790億円 5274億円 +1170億円
11月6日 2兆0380億円 +1464億円 4104億円 +337億円
10月30日 1兆8916億円 +80億円 3767億円 -578億円
10月23日 1兆8836億円 -317億円 4345億円 -37億円
10月16日 1兆9153億円 -947億円 4383億円 -204億円
10月9日 2兆0100億円 +1308億円 4588億円 +82億円
10月2日 1兆8791億円 +746億円 4506億円 +69億円
9月25日 1兆8044億円 +486億円 4436億円 +359億円
9月18日 1兆7558億円 +117億円 4076億円 +411億円
9月11日 1兆7441億円 +474億円 3665億円 -1864億円
9月4日 1兆6966億円 +860億円 5530億円 +419億円
8月28日 1兆6106億円 -411億円 5110億円 -105億円
8月21日 1兆6517億円 -184億円 5216億円 +184億円
8月14日 1兆6702億円 -1078億円 5031億円 +1271億円
8月7日 1兆7780億円 +1386億円 3759億円 +153億円
7月31日 1兆6393億円 -1332億円 3605億円 -93億円
7月22日 1兆7726億円 +319億円 3699億円 +15億円
7月17日 1兆7407億円 -825億円 3684億円 +500億円
7月10日 1兆8232億円 -214億円 3183億円 -665億円
7月3日 1兆8447億円 +241億円 3849億円 +60億円
6月26日 1兆8206億円 -672億円 3788億円 +147億円
6月19日 1兆8878億円 -480億円 3640億円 +786億円
6月12日 1兆9358億円 -3999億円 2853億円 -1746億円
6月5日 2兆3357億円 -896億円 4600億円 -384億円
5月29日 2兆4254億円 -1453億円 4984億円 +317億円
5月22日 2兆5707億円 +732億円 4666億円 +156億円
5月15日 2兆4974億円 +1437億円 4509億円 -681億円
5月8日 2兆3537億円 +687億円 5191億円 +195億円
5月1日 2兆2850億円 -1275億円 4995億円 +223億円
□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
売り 前日比 買い 前日比
2月24日 4億2412万株 +329万株 2億9686万株 +1191万株
2月22日 4億2083万株 +72万株 2億8494万株 +1315万株
2月19日 4億2011万株 -103万株 2億7179万株 +431万株
2月18日 4億2114万株 -165万株 2億6748万株 +573万株
2月17日 4億2280万株 +520万株 2億6174万株 +912万株
2月16日 4億1759万株 +149万株 2億5262万株 +1002万株
2月15日 4億1610万株 +49万株 2億4259万株 +3860万株
2月12日 4億1560万株 -91万株 2億0398万株 -540万株
2月10日 4億1652万株 -2205万株 2億0938万株 +1088万株
2月9日 4億3858万株 -851万株 1億9850万株 +132万株
2月8日 4億4709万株 -424万株 1億9718万株 -1033万株
2月5日 4億5133万株 -63万株 2億0751万株 +2721万株
2月4日 4億5196万株 -27万株 1億8030万株 +1047万株
2月3日 4億5223万株 -1089万株 1億6983万株 +679万株
2月2日 4億6313万株 -1119万株 1億6303万株 -81万株
2月1日 4億7433万株 -1016万株 1億6385万株 +73万株
1月29日 4億8449万株 +425万株 1億6311万株 -436万株
1月28日 4億8023万株 +351万株 1億6747万株 +196万株
1月27日 4億7672万株 -1353万株 1億6551万株 -341万株
1月26日 4億9026万株 +609万株 1億6893万株 -367万株
1月25日 4億8417万株 +973万株 1億7261万株 +563万株
1月22日 4億7444万株 +565万株 1億6697万株 -703万株
1月21日 4億6878万株 -2042万株 1億7400万株 +1821万株
1月20日 4億8920万株 +208万株 1億5579万株 +263万株
1月19日 4億8711万株 -2540万株 1億5316万株 +562万株
1月18日 5億1252万株 +366万株 1億4753万株 -118万株
1月15日 5億0885万株 -29万株 1億4872万株 +326万株
1月14日 5億0915万株 -301万株 1億4546万株 +373万株
1月13日 5億1217万株 +982万株 1億4172万株 +539万株
1月12日 5億0234万株 +2018万株 1億3632万株 -684万株
1月8日 4億8216万株 -2965万株 1億4317万株 -428万株
1月7日 5億1182万株 -1408万株 1億4746万株 +97万株
1月6日 5億2590万株 +973万株 1億4648万株 -336万株
1月5日 5億1616万株 +313万株 1億4985万株 -283万株
1月4日 5億1303万株 -50万株 1億5268万株 -12万株
12月30日 5億1354万株 +113万株 1億5281万株 -26万株
12月29日 5億1241万株 -2681万株 1億5307万株 -506万株
12月28日 5億3922万株 +1139万株 1億5813万株 +1992万株
■日本銀行による指数連動型上場投資信託(ETF)買い入れ推移(通常ETF分)
6月11日 1001億円
6月12日 1001億円
6月18日 1001億円
6月19日 1001億円
6月25日 1001億円
6月29日 1001億円
7月9日 1002億円
7月10日 1002億円
7月20日 1002億円
7月27日 1002億円
7月29日 1002億円
7月31日 1002億円
8月5日 1003億円
8月18日 803億円
9月4日 801億円
9月9日 801億円
9月15日 801億円
9月17日 801億円
9月23日 801億円
9月24日 801億円
9月29日 801億円
10月14日 701億円
10月16日 701億円
10月22日 701億円
10月28日 701億円
10月29日 701億円
10月30日 701億円
11月13日 701億円
11月18日 701億円
12月21日 701億円
12月22日 701億円
12月30日 701億円
1月4日 501億円
1月15日 501億円
1月20日 501億円
1月28日 501億円
2月26日 501億円
株探ニュース
関連銘柄
銘柄名称 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
6502
|
4,590.0
(12/19)
|
-5.0
(-0.10%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
10/08 12:03
-
07/02 14:53
-
03/01 15:05
-
01/10 15:33
-
2023/12/27
新着ニュース
新着ニュース一覧-
10/19 23:30
-
10/19 22:30
-
10/19 21:30
-
10/19 20:30
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /