＜通貨＞ドル／円 ＜期間＞2007、2008年各1年間 ＜売買ルール＞ 　ピボットS1でロング、リミットR1、ストップR2 　ピボットR1でショート、リミットS1、ストップR2 　オーバーナイトなし。（※翌日7:00に強制決済） 　常にポジションは1枚。 　1日1トレード。 ＜2007年＞ 63勝105敗 損益 = -452pips LONG = 77回 SHORT ... ...続きを読む

その1～3とほぼ同じルールを適用し、 米ドル／円のトレードを実施した場合を検証してみました。 ＜通貨＞ドル／円 ＜期間＞2006年1年間 ＜売買ルール＞ 　ピボットS1でロング、リミットR1、ストップR2 　ピボットR1でショート、リミットS1、ストップR2 　オーバーナイトなし。（※翌日7:00に強制決済） 　常にポジションは1枚。 　1日1トレード。 1日に複数回トレ... ...続きを読む

＜通貨＞ポンド／円 ＜期間＞2006年1年間 ＜売買ルール＞ 　ピボットS1でロング、リミットR1、ストップR2 　ピボットR1でショート、リミットS1、ストップR2 　オーバーナイトなし。（※翌日7:00に強制決済） 　常にポジションは1枚。 111勝146敗 損益 = -1043pips LONG = 118回 SHORT = 139回 勝ちトレード平均 = 47.3... ...続きを読む

データの投入の仕方間違ってました…。 ＜通貨＞ポンド／円 ＜期間＞2007年1年間 ＜売買ルール＞ 　ピボットS1でロング、リミットR1、ストップR2 　ピボットR1でショート、リミットS1、ストップR2 　オーバーナイトなし。（※翌日7:00に強制決済） 　常にポジションは1枚。 106勝127敗 損益 = 331pips LONG = 109回 SHORT = 1... ...続きを読む

ちょっと前から過去データを使って、FXトレードルールの検証を始めています。 今回、以下のような検証をしてみました。 ＜通貨＞ポンド／円 ＜期間＞2008年1年間 ＜売買ルール＞ 　ピボットS1でロング、リミットR1、ストップR2 　ピボットR1でショート、リミットS1、ストップR2 　オーバーナイトなし。（※翌日7:00に強制決済） 　常にポジションは1枚。 単純なルールですが、結... ...続きを読む