FX検証（その3）

[夢幻さん]

＜通貨＞ポンド／円
＜期間＞2006年1年間
＜売買ルール＞
　ピボットS1でロング、リミットR1、ストップR2
　ピボットR1でショート、リミットS1、ストップR2
　オーバーナイトなし。（※翌日7:00に強制決済）
　常にポジションは1枚。

111勝146敗
損益 = -1043pips
LONG = 118回
SHORT = 139回
勝ちトレード平均 = 47.39pips
勝ちトレード最大 = 159pips
負けトレード平均 = -43.17pips
負けトレード最大 = -180pips
最大連勝 = 8
最大連敗 = 12

2006～2008年をトータルしたら、ほぼ収支0！！（笑）

この年は1日の値動きが平均的に穏やかで、
高値－安値の差が平均で1.4円。
（2007年は同2.1円、2008年は同3.37円）

ボラリティが小さいと、1回あたりのプラスもマイナスも小さくなるんですが、
プラスのほうがより小さくなってしまいます。
勝率は3年とも45%なんで、ボラリティが小さければ小さいほど収支が悪くなってしまいます。


この手法の特徴は
・勝率は45%程度
・ボラリティが大きいほうが収支がよくなる
・勝ちが続く時期と負けが続く時期がはっきりしている
といったところでしょうか。

他の通貨ペアでも試してみるかな。