FX検証（その4）

[夢幻さん]

その1～3とほぼ同じルールを適用し、
米ドル／円のトレードを実施した場合を検証してみました。

＜通貨＞ドル／円
＜期間＞2006年1年間
＜売買ルール＞
　ピボットS1でロング、リミットR1、ストップR2
　ピボットR1でショート、リミットS1、ストップR2
　オーバーナイトなし。（※翌日7:00に強制決済）
　常にポジションは1枚。
　1日1トレード。

1日に複数回トレードしている日の、2回目以降のトレードだけをざっと見た感じ、マイナスが多かったので最後のルールを追加してみました。

82勝107敗
損益 = 724pips
LONG = 91回
SHORT = 98回
勝ちトレード平均 = 43.56pips
勝ちトレード最大 = 118pips
負けトレード平均 = 26.61pips
負けトレード最大 = 67pips
最大連勝 = 5
最大連敗 = 6

勝率はポンド／円のときとそれほど変わらないですね。
逆張りだと、この程度の勝率にしかならないのでしょう。

2006年に関しては、なかなか優秀な成績を収めていると思います。