その1～3とほぼ同じルールを適用し、
米ドル／円のトレードを実施した場合を検証してみました。
＜通貨＞ドル／円
＜期間＞2006年1年間
＜売買ルール＞
ピボットS1でロング、リミットR1、ストップR2
ピボットR1でショート、リミットS1、ストップR2
オーバーナイトなし。（※翌日7:00に強制決済）
常にポジションは1枚。
1日1トレード。
1日に複数回トレードしている日の、2回目以降のトレードだけをざっと見た感じ、マイナスが多かったので最後のルールを追加してみました。
82勝107敗
損益 = 724pips
LONG = 91回
SHORT = 98回
勝ちトレード平均 = 43.56pips
勝ちトレード最大 = 118pips
負けトレード平均 = 26.61pips
負けトレード最大 = 67pips
最大連勝 = 5
最大連敗 = 6
勝率はポンド／円のときとそれほど変わらないですね。
逆張りだと、この程度の勝率にしかならないのでしょう。
2006年に関しては、なかなか優秀な成績を収めていると思います。
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