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セクターパフォーマンス比較
NGTNさん
投稿:2008/8/10 18:56
更新:2008/8/11 19:30
☆画像1
各セクターのETFのパフォーマンスの比較。比較期間は、上のチャートから3ヵ月、6ヶ月、2年。各ETFには世界各国の大企業が採用されている。例えば、一般消費財ETFで最もウェイトが高いのはトヨタ。各ETFの構成銘柄などについては、以下の日記にリンクを書いているので参考にして下さい。
http://minkabu.jp/blog/show/51004
☆画像2
資源関連の個別銘柄とETFのパフォーマンスの比較。OILは原油価格（WTI）連動のETFだと思います。アルセロール・ミッタルは世界最大の鉄鋼メーカー。ヴァーレは主に鉄鉱石を売っているブラジルの企業。エネルギーETFの構成銘柄の上位は石油メジャー。素材ETFは素材といっても構成銘柄の上位はBHPビリトンなどの資源メジャー。
☆画像3
日本の各業種のパフォーマンス比較。左の列がディフェンシブ、中央の列が景気循環株、右の列が内需。
☆おまけ
ここに色々なETFが載っています。ダウ輸送株指数連動ETFなど、日本で買えるETFとは別の切り口のETFもたくさんあるので興味があれば見てみると面白いと思います。括弧内のアルファベットがティッカーシンボルなので、Yahoo!Financeに打ち込めばチャートも見られます。
http://us.ishares.com/product_info/fund/index.htm
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日本のセクター別ETFは、使いにくそうですね。そもそも日本株をセクターごとで長期で持ってもリターンが低そうですし・・・。
アメリカ株をトレード出来るのは面白そうですね。メリルリンチとかボラが凄かったから、うまく取引すれば大きなリターンが望めそうです。アムバックも底値からかなり戻ってますね。この辺はフェアバリューの計算が大変そうなので、手が出しづらそうですが。
ジャンクボンドですか。社債市場はノータッチなので知らないのですが、リスクプレミアムが跳ね上がっているみたいなので、普通にリスクリターンを考えれば美味しい水準になっていそうです。GM、フォードの、CDS、社債のリスクプレミアムも凄いことになっているという記事を最近読みました。
興味深いデータありがとうございます。個人投資家にとって、ETFは最終兵器だと思いますが、日本では流動性が低いので、いまいち使いにくいですね。金融機関も、投信のほうが手数料で儲かるので、あまり積極的に勧めないんでしょうね。
私はアメリを使っているので、(OIL)注目していたんですが、パートタイムトレーダーということもあって、結局手が出せませんでした。１４０ドルの頃、絶対下がると思って、空売りの機会を探していたんですけど、いつの間にか１２０ドル。ここからの空売りは、リスクリワードであまり旨みがありませんね。(RIO)の直近下落率が低いのが面白いです。石油価格に対して、感応度が高いんでしょうかね。今は、モノライン(ABK)のリバウンドを狙っていますが、ボラが高いので、精神的に厳しいものがあります。レンジがまだ読めません。
ETFは為替もあるんですよね。ジャンクボンドなどの高リスク際のETF（特にモーゲージ関連）は、３－５年のスパンでみればかなり旨みのありそうなものもありそうですが、どう思います？
画像1に載せてあるisharesのセクター別ETFは日本でも買えますが、それ以外にもアメリカには多くのETFがありますね。債券のETFなんてものもあります。
投資資金があまりなくて分散が難しく、また個別銘柄の下方修正などのリスクを避けるためには、ETFを買うのは良い投資方法だと思います。そのかわり大化け銘柄を掴んで大儲け、ってのは無くて、投資というより資産運用に近いやり方になると思います。
花育成計画さん、
すでに景気敏感株の株価は結構下がっているので、今さらディフェンシブに移動してもねぇとも思いますが、景気がいつ底打ちして回復に向かうかわからないですからね。一般的には、景気の底打ちの半年くらい前に株価は底打ちするので、投資をする際は経済指標の後追いで株価を判断しないようにしたいです。
セクターごとのチャートで比較すると一目瞭然ですね。
景気後退がはっきりしたタイミングで、
大人達はどんな事をやるのか良いケーススタディになります。
謝謝。