DRAGON'さんのブログ
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今更ですが斎藤正章氏の手法を検証してみました。（その２）
DRAGON'さん
投稿:2010/3/9 08:25
更新:2010/3/10 22:19
遅くなってすいませんでした。日曜日の斎藤正章氏のシステム検証に、更に資金検証を加えたものです。
条件は下記の通りですが。
資金運用は１００万としてレバレッジ無し。複利運用。
シグナルが３０以上点灯したら買い。
１日に運用できる金額は資産の１０％まで
最大保有銘柄は１００銘柄
１日で最大購入する銘柄数は１００（予算の関係上起こりませんが）
１銘柄辺りの最低購入金額は１０００円以上で上限投入額は１０万円とする。
購入単位は単元で買い。（予算が有っても複数単元は買わない）
シグナルが複数発生している際の購入時の優先度は最低購入金額の低い順
結果に手数料は考慮にいれない。
バックテスト期間2001/01/04 ～ 2010/03/05
取引形態買い建て
運用方法複利で運用する
運用金額1000千円
レバレッジ1.00倍
取引手数料考慮せず
総取引回数106回
銘柄保有期間総合計1236日
平均保有期間11.66日
最大保有期間45日
最小保有期間2日
勝率84.91%
利益取引数90
損失取引数16
平均利益(率)2195円 (15.09%)
平均損失(率)3222円 (25.52%)
ペイオフレシオ(率)0.68倍 (0.59倍)
利益の標準偏差(率)1973円 (8.54%)
損失の標準偏差(率)2513円 (17.36%)
期待値1377円 (8.96%)
破産確率0.00% ＜ 破産確率 ≦ 0.00%
利益197千円
損失51千円
損益( 利益 + 損失 )146千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )1146千円
利回り14.60%
プロフィットファクター3.83倍
以下、データーの項目順ですが。
年度、運用開始資金、運用損益、利回り、ＰＦ、勝率、取引回数、最大ＤＤ、破産確率
20101146千円0千円0.00%1.00倍0.00%0回2.08%0.00%
20091145千円1千円0.09%0.00倍0.00%1回2.08%0.00%
20081104千円41千円3.71%2.20倍83.58%67回3.87%0.00%
20071091千円13千円1.19%321.75倍75.00%4回1.02%0.00%
20061035千円56千円5.41%5.93倍87.50%24回1.67%0.00%
20051035千円0千円0.00%1.00倍0.00%0回0.00%0.00%
20041017千円18千円1.77%100.00倍100.00%6回0.10%0.00%
20031012千円5千円0.49%100.00倍100.00%2回0.69%0.00%
20021012千円0千円0.00%1.00倍0.00%0回0.00%0.00%
20011000千円12千円1.20%100.00倍100.00%2回0.66%0.00%
見にくいかも知れませんが、２００１年から１００万円から初めて９年２カ月ほどで１４万６千円の収益になります。
基本シグナル点灯時の数が３０以上って言うのは市場全体が、ほぼ暴落している状態で買いに行くって事なので、全く運用してない年がちらちらと出て来ます。
この辺りを考えると、やはり普段、この戦略が働てない時期に動くような戦略が欲しい所です。
ちなみに上記の条件からシグナル点灯３０って部分を除いて実行すると、こうなります。
（つまり全部の年度、積極的に買いに入るって事ですね）
バックテスト期間2001/01/04 ～ 2010/03/05
取引形態買い建て
運用方法複利で運用する
運用金額1000千円
レバレッジ1.00倍
取引手数料考慮せず
総取引回数976回
銘柄保有期間総合計18035日
平均保有期間18.48日
最大保有期間45日
最小保有期間1日
勝率73.05%
利益取引数713
損失取引数263
平均利益(率)5171円 (16.93%)
平均損失(率)12889円 (36.94%)
ペイオフレシオ(率)0.40倍 (0.46倍)
利益の標準偏差(率)5271円 (10.74%)
損失の標準偏差(率)13574円 (25.34%)
期待値304円 (2.41%)
破産確率0.00% ＜ 破産確率 ≦ 0.00%
利益3687千円
損失3389千円
損益( 利益 + 損失 )297千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )1297千円
利回り29.75%
プロフィットファクター1.09倍
相変わらず見にくいけど、データー順はこうなってます。
年度、運用開始資金、運用損益、利回り、ＰＦ、勝率、取引回数、最大ＤＤ、破産確率
20101373千円-76千円-5.54%0.07倍54.55%11回35.40%0.00%
20091140千円233千円20.44%2.17倍82.35%119回49.20%0.00%
20081945千円-805千円-41.39%0.43倍63.82%293回49.97%0.13%
20071724千円221千円12.82%1.49倍68.97%145回16.70%0.00%
20061585千円139千円8.77%1.59倍76.81%138回11.63%0.00%
20051568千円17千円1.08%1.11倍67.57%37回7.08%0.00%
20041328千円240千円18.07%3.12倍82.35%68回4.33%0.00%
20031229千円99千円8.06%1.55倍82.35%51回6.87%0.00%
20021133千円96千円8.47%1.20倍72.41%58回11.11%0.00%
20011000千円133千円13.30%2.62倍91.07%56回8.77%0.00%
結果は２００８年度に大負けになってます。
２０１０年の方は、まだ年初ですから多分最終的にはプラスになるのではと思っています。（２００９年末期購入分の含み損が損切りによって確定したのと、１０年度頭の日航破綻分がマイナスの原因で後者は手動で回避すればダメージが減らせますので）
これの対策は２択で２００８年度みたいな事は滅多に起こらないと割り切るか、複数戦略を用意しておくかです。
人間だと得意の売買形式が有って、その方式以外上手くいかないって事が多々ありますが、システムにはそれが無い（バックテストで戦略の完成さえしておけば良い）ので複数戦略が楽に併用出来ます。
なお最近はテラスの様な戦略売買の仲介サイトも有りますし、自分の主戦略と買う期間がダブらない戦略を用意するのは比較的容易なんではないかなぁと。
まぁこれが自分の結論ですね。
では、長々とお付き合いありがとうございました。
ＰＳ．
ＣＳＶ出力があると、やっぱりこう言う物を書く際、楽でいいです。（笑）
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シストレですね。
この結果を見ると、いかにB.N.F.氏（小手川氏）の逆張りが優れているのか気が付きます。
シストレの弱点は、やはり、過去の事象に対する数値なのだという点でしょうか。
今後も市場が過去と同じように振舞うという保証は無いのですから。
銘柄選定の問題を避けては通れないという表現の方が良いのかもしれませんね。
おはようございます。
B.N.F.氏辺り、つまり人間のトップクラスと比べられると流石に比較対象が悪いかなとは。
銘柄選定に関しては現状のシステムだと考慮に入って無い部分が有りますので、それに関しては人間がサポートするとしか言いようが無いですね。
例えばシグナルさえ出れば明日が上場廃止日でも、その株は買えってシステムは言いますんで。その結果も入れて、この結果なので、自分としては、まず上出来なんじゃないかなぁと。
>> 今後も市場が過去と同じように振舞うという保証は無いのですから。
これに関しては人間様も同じでは。昔は羽振りを利かせていたのに今は没落って有名トレーダーも良く聞きます。
（普通の人のレベルでは、もっと多いかと）
人間も一つの手法を編み出して、それに成功すると何時までもそれが続くって思うのが有って、それは人間のトレーダーもシステムの運用者も等しく変わらない気がします。
まぁそんな感じで人間にもシステムにも欠陥や限界は有るので自分は勉強して理解しておくのは悪くないって考えています。
では、失礼します。
> まぁそんな感じで人間にもシステムにも欠陥や限界は有るので自分は勉強して理解しておくのは悪くないって考えています。
全く同感です。 詳細な検討を、感心して読ませて頂いたわけです。 同時に、基本に帰ると弱点はどこにあるのかなと考えてみたわけです。 辛口のコメントに聞こえたかもしれません。ゴメンなさい。
斎藤正章氏の逆張り投資法に関する情報を読んでみて気に入った点は、ナンピンの有効性に関するものでした。
通常は、ナンピンを戒める言葉が多いのですが、逆張りの買い下がりにおいては、損切りの方が危険だと思います。
2008年のような相場の下落局面で逆張りをする場合、保有期間を限定されると、利益が出なくて大きな損失になるのは直感でも理解できます。
結果論になりますが、2008年秋または2009年３月の安値で仕入れて、2009年の夏頃に手放す 程度の保有期間が許されると状況は大きく変わるはずです。
こんばんは。
まずは返答が遅れてすいません。
>>全く同感です。 詳細な検討を、感心して読ませて頂いたわけです。 同時に、基本に帰ると弱点はどこにあるのかなと考えてみたわけです。 辛口のコメントに聞こえたかもしれません。ゴメンなさい。
いや、こちらの方こそ書き方が硬かった様で、すいません。
さて、
>>結果論になりますが、2008年秋または2009年３月の安値で仕入れて、2009年の夏頃に手放す 程度の保有期間が許されると状況は大きく変わるはずです。
そうですね。ご本人も、逆張りの６０日ルールで行くとタイムアウトなんだが、統計からすると２月、もしくは３月頃上がるので処分を待った方が良いかもって言う様な事を２００８年の末頃に仰っていた様です。
まぁこの辺りは当時、システムが有効に働いてない未知の領域だった訳で精神的に耐えられるかって所が問題になって来る訳ですが。後資産が拘束されますしね。
（下がったままで上がらないって事は可能性として低いでしょうが追いつめられた時にそれが信じられるかです。信じて待っても幾らかの株は元の水準まで戻らない物も有るのも事実ですし）
後、
>>斎藤正章氏の逆張り投資法に関する情報を読んでみて気に入った点は、ナンピンの有効性に関するものでした。
この辺りは、確かにそうですね。
戦略的なナンピンの有効性を実証したのは流石だなぁと思いました。
残念がら、ナンピンに関しては、今の所どうテストを組めば良いのかちょっと思いつかなかったので手付かずですが、機会が有れば検証してみたいと思っています。
では、失礼します。
コメントの方、ありがとうございました。