ジリ上げでコールのIVが低かったね

[ぶーちゃんまんさん]

日中は。さすがに少しコールを買戻し。

今日は先物買い＆コール売りが効いてくれました。

夕場は逆に高くなったのでちょっぴりカバコ上乗せしてみました。

Ｃのガンマが-1.68
Ｐのガンマが-0.56

ちょっとバランス悪いですね。


1月21日(木)　日経平均先物　夕場終値
10,760円（－0.73％）

本日の収支　　＋187,669円
1月確定損益　＋1,554,788円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション　口座　松井証券
必要証拠金
6,841,280円
＝5,654,810円（SPAN100％）－（－1,186,470円(NOV)）

値洗い　＋849,700円

リスクパラメータ

デルタ　＋0.21
ガンマ　－2.24
セータ　＋136.2
ベガ　　－297.2

先物　＋4.0枚

4Ｃ　　　3Ｃ　　　2Ｃ　　　SP　　　2Ｐ　　　3Ｐ　　　4Ｐ
　　　　　　　　　　　　　　　775　　＋40
　　　　　　　　　　　　　　　800
　　　　　　　　　　　　　　　825　　＋35
　　　　　　　　　　　　　　　850
　　　　　　　　　　　　　　　875　　＋110
　　　　　　　　　　　　　　　900
　　　　　　　　　　　　　　　925　　－20
　　　　　　　　　　　　　　　950　　－30
　　　　　　　　　　　　　　　975　　－40
　　　　　　　　　　　　　　　100　　－4
　　　　　　　　　　　　　　　102　　＋6
　　　　　　　　　　　＋3　　105　　－5
　　　　　　　　　　　－6　　107(ATM)＋5
　　　　　　　　　　　＋4　　110
＋5　　　－5　　－10　　112
　　　　　　　　　　－40　　115
　　　　　　　　　　－20　　117
　　　　　　　　　　　　　　　120
　　　　　　　　　　＋90　　122

[島次郎さん]

ぶーちゃんまんさん時々日記拝見させていただいていますが、ぶーちゃんまんさんデリバティブ強いですね。どこでそんなに専門的なこと勉強したんですか？

[ぶーちゃんまんさん]

こんにちは。

勉強はオプションやってる方のブログを見ています。

書籍よりも実践している方のブログのほうがためになりますね～。