[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*04:32JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場観測を受けたオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.66％⇒9.45％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.67％⇒9.54％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.63％⇒9.51％（08年＝23.92％）
・1年物9.56％⇒9.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.50％⇒＋1.28％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.43％⇒＋1.25％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.08％⇒＋0.95％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.57％⇒＋0.47％（08年10/27＝+10.71％）


＜KY＞