[通貨オプション]R/R、円コール買い加速

*04:30JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は大幅上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに拍車がかかった。

■変動率
・1カ月物8.02％⇒9.64％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.11％⇒9.49％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.30％⇒9.42％（08年＝23.92％）
・1年物9.47％⇒9.49％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.84％⇒＋1.62％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.72％⇒＋1.16％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.56％⇒＋0.79％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.37％⇒＋0.51％（08年10/27＝+10.71％）


＜KY＞