[通貨オプション]OP買い、イベントリスク

*04:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが再燃。リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物8.82％⇒8.94％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.95％⇒9.10％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.21％⇒9.29％（08年＝23.92％）
・1年物9.43％⇒9.48％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.78％⇒＋0.81％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.71％⇒＋0.71％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.56％⇒＋0.56％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.39％⇒＋0.37％（08年10/27＝+10.71％）


＜KY＞