[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感高まる

*04:33JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感高まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が高まりオプション買いが再開した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.65％⇒7.95％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.59％⇒8.76％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.95％⇒9.02％（08年＝23.92％）
・1年物9.26％⇒9.32％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.88％⇒＋0.96％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.87％⇒＋0.89％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.73％⇒＋0.74％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.53％⇒＋0.55％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞